Сравнение RYGRX с PRGFX

С начала года, RYGRX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у PRGFX с доходностью -11.25%. За последние 10 лет акции RYGRX уступали акциям PRGFX по среднегодовой доходности: 10.37% против 14.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYGRX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии PRGFX в 0.63%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYGRX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRGFX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYGRX и PRGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYGRX и PRGFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность RYGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности PRGFX в 15.31%

Максимальная просадка RYGRX за все время составила -54.22%, примерно равная максимальной просадке PRGFX в -54.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYGRX и PRGFX.

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что RYGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.