PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPSGX с QUASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPSGX с QUASX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WPSGX (AB Concentrated Growth Fund) and QUASX (AB Small Cap Growth Portfolio) are both mutual funds - WPSGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein, while QUASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, WPSGX returned 12.06%/yr vs 14.52%/yr for QUASX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WPSGX charges 0.75%/yr vs 1.11%/yr for QUASX.

Доходность

Сравнение доходности WPSGX и QUASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WPSGX показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у QUASX с доходностью 18.82%. За последние 10 лет акции WPSGX уступали акциям QUASX по среднегодовой доходности: 12.06% против 14.52% соответственно.

WPSGX

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-5.72%
6 месяцев
-5.29%
1 год
-2.68%
3 года*
8.05%
5 лет*
3.17%
10 лет*
12.06%

QUASX

1 день
-0.65%
1 месяц
1.80%
С начала года
18.82%
6 месяцев
15.84%
1 год
31.59%
3 года*
16.22%
5 лет*
2.80%
10 лет*
14.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPSGX и QUASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund		-5.72%6.29%11.16%19.70%-24.61%31.53%21.22%44.50%1.56%22.99%
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		18.82%4.85%18.49%17.83%-39.09%9.76%53.85%49.85%-1.02%34.71%

Correlation

The correlation between WPSGX and QUASX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1994 г.

0.75

The correlation between WPSGX and QUASX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Concentrated Growth Fund

AB Small Cap Growth Portfolio

Часто сравнивают с WPSGX:
WPSGX с LCGFXWPSGX с RPXIXWPSGX с VUGWPSGX с VOOWPSGX с DREVXWPSGX с SCHGWPSGX с VTI
Часто сравнивают с QUASX:
QUASX с PNSAXQUASX с DSCGXQUASX с ISCGQUASX с FCPGXQUASX с APGAXQUASX с VOOQUASX с VSGAX

Доходность на риск

WPSGX vs. QUASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPSGX
Ранг доходности на риск WPSGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPSGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPSGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPSGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPSGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPSGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
QUASX
Ранг доходности на риск QUASX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUASX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUASX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUASX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUASX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUASX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPSGX c QUASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPSGXQUASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
1.36

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
1.93

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.23

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.14

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

7.92

-8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPSGX vs. QUASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPSGX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа QUASX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPSGX и QUASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPSGXQUASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

1.36

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.11

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.57

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.39

-0.21

Просадки

Сравнение просадок WPSGX и QUASX

Максимальная просадка WPSGX за все время составила -90.28%, что больше максимальной просадки QUASX в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPSGX и QUASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPSGXQUASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.28%

-60.97%

-29.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-15.02%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-31.68%

+13.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-47.37%

+14.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-47.37%

+11.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-3.46%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.70%

-15.75%

-20.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

4.05%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности WPSGX и QUASX

Текущая волатильность для AB Concentrated Growth Fund (WPSGX) составляет 3.41%, в то время как у AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что WPSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPSGXQUASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

6.90%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

18.50%

-8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

23.69%

-10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

26.34%

-8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

25.55%

-6.05%

Сравнение комиссий WPSGX и QUASX

WPSGX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QUASX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPSGX и QUASX

Дивидендная доходность WPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, тогда как QUASX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.07%9.86%18.20%19.70%9.29%2.32%9.19%
WPSGX
AB Concentrated Growth Fund		9.03%8.52%11.43%1.15%1.95%10.55%3.56%6.53%8.08%3.51%0.44%2.89%

Часто задаваемые вопросы

WPSGX and QUASX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUASX has higher volatility (6.90%) compared to WPSGX (3.41%). In terms of maximum drawdown, WPSGX dropped -90.28% vs QUASX's -60.97%.

QUASX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPSGX и QUASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор