Сравнение QUASX с ISCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG).
QUASX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 февр. 1969 г.. ISCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности QUASX и ISCG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUASX и ISCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUASX AB Small Cap Growth Portfolio | -7.77% | 4.85% | 18.49% | 17.83% | -39.09% | 9.76% | 53.85% | 49.85% | -1.02% | 34.71% |
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | -1.05% | 12.88% | 13.35% | 23.13% | -26.75% | -1.26% | 43.41% | 27.66% | -6.91% | 24.68% |
Доходность по периодам
С начала года, QUASX показывает доходность -7.77%, что значительно ниже, чем у ISCG с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции QUASX превзошли акции ISCG по среднегодовой доходности: 12.29% против 10.56% соответственно.
QUASX
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -9.96%
- С начала года
- -7.77%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 12.29%
ISCG
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUASX и ISCG
QUASX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии ISCG в 0.06%.
Доходность на риск
QUASX vs. ISCG — Ранг доходности на риск
QUASX
ISCG
Сравнение QUASX c ISCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUASX | ISCG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.97 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.50 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.58 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 6.35 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUASX | ISCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.97 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.10 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.38 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между QUASX и ISCG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUASX и ISCG
QUASX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUASX AB Small Cap Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.07% | 9.86% | 18.20% | 19.70% | 9.29% | 2.32% | 9.19% |
ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.64% | 0.61% | 0.84% | 0.77% | 0.92% | 0.62% | 0.10% | 0.27% | 0.40% | 0.52% | 1.19% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок QUASX и ISCG
Максимальная просадка QUASX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки ISCG в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUASX и ISCG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUASX | ISCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.97% | -57.72% | -3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.10% | -14.09% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.37% | -37.80% | -9.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.37% | -41.48% | -5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.06% | -8.39% | -16.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -11.71% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 3.50% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUASX и ISCG
AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что QUASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUASX | ISCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.91% | 7.39% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.36% | 14.01% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.66% | 23.33% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 22.98% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 23.12% | +2.27% |