PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US01877E1073

CUSIP

01877E107

Эмитент

AllianceBernstein

Дата выпуска

12 февр. 1969 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия QUASX составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии QUASX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.11%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
QUASX с PNSAX QUASX с ISCG QUASX с FCPGX QUASX с VSGAX QUASX с APGAX QUASX с VOO QUASX с XSMO QUASX с VFIAX
Популярные сравнения:
QUASX с PNSAX QUASX с ISCG QUASX с FCPGX QUASX с VSGAX QUASX с APGAX QUASX с VOO QUASX с XSMO QUASX с VFIAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AB Small Cap Growth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.99%
9.66%
QUASX (AB Small Cap Growth Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AB Small Cap Growth Portfolio показал доход в 20.26% с начала года и 20.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AB Small Cap Growth Portfolio составила 3.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


QUASX

С начала года

20.26%

1 месяц

-4.88%

6 месяцев

13.99%

1 год

20.44%

5 лет

3.72%

10 лет

3.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QUASX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.02%11.03%1.48%-7.40%4.40%-0.17%3.87%3.37%3.67%-1.67%9.95%20.26%
202311.39%-0.41%-1.01%-1.30%-1.22%8.52%2.27%-3.03%-7.37%-9.29%10.08%10.56%17.83%
2022-16.77%-1.66%-3.34%-12.76%-3.74%-8.02%11.07%-3.51%-9.67%6.70%2.74%-6.07%-39.09%
20214.63%3.05%-4.45%4.56%-5.03%5.56%-0.96%3.46%-2.83%6.25%-4.18%-8.26%0.42%
20200.06%-4.98%-15.03%16.66%11.58%5.23%4.99%5.88%-1.38%2.05%14.61%-1.89%39.22%
201913.25%8.56%-0.95%4.83%-5.35%7.87%2.00%-4.83%-4.61%1.91%8.48%-6.97%24.12%
20185.74%-0.99%0.44%0.09%8.84%2.18%-0.10%9.12%0.06%-13.06%0.30%-25.05%-16.54%
20174.13%3.02%2.22%2.94%0.68%2.35%1.00%0.85%5.68%2.46%3.70%-6.67%24.17%
2016-13.70%-0.43%7.05%2.45%3.03%-0.61%6.20%0.02%1.23%-4.93%8.35%-2.69%4.02%
2015-3.24%8.64%0.66%-1.81%4.05%2.06%-0.55%-7.82%-7.20%4.36%5.53%-12.37%-9.42%
20141.08%6.30%-5.81%-7.16%0.04%8.25%-6.43%4.71%-4.36%2.57%-0.32%-10.63%-12.88%
20135.54%0.53%4.39%-1.66%5.92%1.02%7.56%-0.02%6.54%1.32%3.23%-2.63%35.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QUASX составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности QUASX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QUASX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUASX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUASX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUASX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUASX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QUASX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.042.07
Коэффициент Сортино QUASX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.522.76
Коэффициент Омега QUASX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.191.39
Коэффициент Кальмара QUASX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.513.05
Коэффициент Мартина QUASX, с текущим значением в 5.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.5113.27
QUASX
^GSPC

AB Small Cap Growth Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.04
2.07
QUASX (AB Small Cap Growth Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AB Small Cap Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.502017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Small Cap Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.52$0.52

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-28.05%
-1.91%
QUASX (AB Small Cap Growth Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AB Small Cap Growth Portfolio показал максимальную просадку в 81.67%, зарегистрированную 21 янв. 1988 г.. Полное восстановление заняло 6470 торговых сессий.

Текущая просадка AB Small Cap Growth Portfolio составляет 28.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.67%7 июл. 1986 г.40421 янв. 1988 г.647015 мая 2013 г.6874
-51.85%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.
-44.79%17 сент. 2018 г.37818 мар. 2020 г.1161 сент. 2020 г.494
-44.02%5 мар. 2014 г.4889 февр. 2016 г.45730 нояб. 2017 г.945
-17.01%10 февр. 2021 г.6513 мая 2021 г.1191 нояб. 2021 г.184

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AB Small Cap Growth Portfolio составляет 6.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.41%
3.82%
QUASX (AB Small Cap Growth Portfolio)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab