PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUASX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUASX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

QUASX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 февр. 1969 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QUASX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUASX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		-2.76%4.85%18.49%17.83%-39.09%9.76%53.85%49.85%-1.02%34.71%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, QUASX показывает доходность -2.76%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции QUASX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.88% против 14.14% соответственно.

QUASX

1 день
5.42%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-0.72%
1 год
18.96%
3 года*
9.04%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
12.88%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Small Cap Growth Portfolio

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QUASX:
QUASX с PNSAXQUASX с DSCGXQUASX с ISCGQUASX с FCPGXQUASX с APGAXQUASX с VFIAXQUASX с VSGAX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий QUASX и VOO

QUASX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

QUASX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUASX
Ранг доходности на риск QUASX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUASX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUASX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUASX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUASX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUASX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUASX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUASXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.01

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.53

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.55

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

7.31

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUASX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUASX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUASX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUASXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.01

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.71

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.79

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.83

-0.47

Корреляция

Корреляция между QUASX и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUASX и VOO

QUASX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.07%9.86%18.20%19.70%9.29%2.32%9.19%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок QUASX и VOO

Максимальная просадка QUASX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUASX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

QUASXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.97%

-33.99%

-26.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-11.98%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.37%

-24.52%

-22.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.37%

-33.99%

-13.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.00%

-5.55%

-15.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-3.72%

-12.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.55%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QUASX и VOO

AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что QUASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUASXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

5.34%

+5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.12%

9.47%

+9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.12%

18.11%

+10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

16.82%

+9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

17.99%

+7.45%