PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPS с USRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPS с USRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WPS (iShares International Developed Property ETF) and USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) are both REIT funds from iShares - WPS tracks the S&P Developed ex US Property Index while USRT tracks the FTSE NAREIT Equity REITs Index. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WPS charges 0.48%/yr vs 0.08%/yr for USRT.

Доходность

Сравнение доходности WPS и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Property ETF (WPS) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WPS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USRT

1 день
0.08%
1 месяц
-0.19%
С начала года
12.59%
6 месяцев
11.36%
1 год
15.26%
3 года*
11.53%
5 лет*
4.73%
10 лет*
6.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPS и USRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPS
iShares International Developed Property ETF		0.00%0.00%-3.59%7.43%-24.74%9.05%-5.36%20.34%-9.03%22.86%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		12.59%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%

Correlation

The correlation between WPS and USRT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2007 г.

0.54

The correlation between WPS and USRT shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WPS и USRT

Секторы
WPS
USRT

Недвижимость

100.0%
99.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

WPS
100.0%
USRT
99.4%

Сырьевые материалы

WPS

-

USRT

-

Коммуникационные услуги

WPS

-

USRT

-

Потребительский циклический сектор

WPS

-

USRT

-

Потребительский защитный сектор

WPS

-

USRT

-

Энергетика

WPS

-

USRT

-

Финансовые услуги

WPS

-

USRT
0.1%

Здравоохранение

WPS

-

USRT

-

Промышленность

WPS

-

USRT

-

Технологии

WPS

-

USRT

-

Коммунальные услуги

WPS

-

USRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Property ETF

iShares Core U.S. REIT ETF

Часто сравнивают с WPS:
WPS с RWXWPS с IFGLWPS с SPYWPS с IVVWPS с VTWPS с HYGWPS с VTIP
Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с VOOUSRT с SCHD

Доходность на риск

WPS vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPS
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPS c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Property ETF (WPS) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WPS vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPSUSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.18

—

Просадки

Сравнение просадок WPS и USRT

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPSUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-69.91%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.04%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.01%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.97%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.49%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WPS и USRT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPSUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.25%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.28%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.89%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.28%

—

Сравнение комиссий WPS и USRT

WPS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPS и USRT

WPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.67%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%
WPS
iShares International Developed Property ETF		0.00%0.00%2.48%2.38%2.63%4.36%2.31%6.81%4.45%4.31%5.73%3.20%

Часто задаваемые вопросы

WPS and USRT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.48% for WPS.

USRT has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for WPS.

WPS tracks S&P Developed ex US Property Index, while USRT tracks FTSE NAREIT Equity REITs Index. Their fees differ too: 0.48% for WPS and 0.08% for USRT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPS и USRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор