Сравнение WPS с TLT
WPS (iShares International Developed Property ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - WPS is a REIT fund tracking the S&P Developed ex US Property Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. WPS charges 0.48%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности WPS и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WPS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- -1.45%
- 5 лет*
- -6.14%
- 10 лет*
- -1.61%
Сравнение доходности по годам WPS и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPS iShares International Developed Property ETF | 0.00% | 0.00% | -3.59% | 7.43% | -24.74% | 9.05% | -5.36% | 20.34% | -9.03% | 22.86% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 2.15% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between WPS and TLT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2007 г. | -0.17 |
The correlation between WPS and TLT shifts across timeframes, from -0.17 (all time) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPS vs. TLT — Ранг доходности на риск
WPS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TLT
Сравнение WPS c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Property ETF (WPS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPS | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPS и TLT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPS | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -48.35% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -38.99% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -13.87% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WPS и TLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPS | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.57% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.83% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 14.89% | — |
Сравнение комиссий WPS и TLT
WPS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPS и TLT
WPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.48% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
WPS iShares International Developed Property ETF | 0.00% | 0.00% | 2.48% | 2.38% | 2.63% | 4.36% | 2.31% | 6.81% | 4.45% | 4.31% | 5.73% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
WPS and TLT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for WPS.
TLT has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 0.00% for WPS.
WPS is categorized as REIT, while TLT is Government Bonds. WPS tracks S&P Developed ex US Property Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.48% for WPS and 0.15% for TLT.
Подберите оптимальное распределение для WPS и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор