PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPS с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPS с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WPS (iShares International Developed Property ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - WPS is a REIT fund tracking the S&P Developed ex US Property Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WPS charges 0.48%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности WPS и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Property ETF (WPS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WPS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPS и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPS
iShares International Developed Property ETF		0.00%0.00%-3.59%7.43%-24.74%9.05%-5.36%20.34%-9.03%22.86%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between WPS and SOXX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2007 г.

0.53

The correlation between WPS and SOXX shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WPS и SOXX

Секторы
WPS
SOXX

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

WPS
100.0%
SOXX

-

Сырьевые материалы

WPS

-

SOXX

-

Коммуникационные услуги

WPS

-

SOXX

-

Потребительский циклический сектор

WPS

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

WPS

-

SOXX

-

Энергетика

WPS

-

SOXX

-

Финансовые услуги

WPS

-

SOXX

-

Здравоохранение

WPS

-

SOXX

-

Промышленность

WPS

-

SOXX

-

Технологии

WPS

-

SOXX
100.0%

Коммунальные услуги

WPS

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Property ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с WPS:
WPS с RWXWPS с IFGLWPS с SPYWPS с IVVWPS с VTWPS с HYGWPS с VTIP
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

WPS vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPS
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPS c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Property ETF (WPS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WPS vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPSSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

5.29

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.44

—

Просадки

Сравнение просадок WPS и SOXX

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPSSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-70.21%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.77%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.10%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-19.97%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WPS и SOXX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPSSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

14.08%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

27.45%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

34.20%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

36.11%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

33.43%

—

Сравнение комиссий WPS и SOXX

WPS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPS и SOXX

WPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
WPS
iShares International Developed Property ETF		0.00%0.00%2.48%2.38%2.63%4.36%2.31%6.81%4.45%4.31%5.73%3.20%

Часто задаваемые вопросы

WPS and SOXX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.48% for WPS.

SOXX has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for WPS.

WPS is categorized as REIT, while SOXX is Semiconductors. WPS tracks S&P Developed ex US Property Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.48% for WPS and 0.34% for SOXX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPS и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор