PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPS с REIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPS с REIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WPS (iShares International Developed Property ETF) and REIT (ALPS Active REIT ETF) are both REIT funds. WPS is passively managed, while REIT is actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. WPS charges 0.48%/yr vs 0.68%/yr for REIT.

Доходность

Сравнение доходности WPS и REIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Property ETF (WPS) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WPS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

REIT

1 день
1.18%
1 месяц
1.06%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.05%
1 год
14.82%
3 года*
11.03%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPS и REIT

2026 (YTD)20252024202320222021
WPS
iShares International Developed Property ETF		0.00%0.00%-3.59%7.43%-24.74%8.32%
REIT
ALPS Active REIT ETF		14.13%-0.55%7.11%13.74%-21.23%33.56%

Correlation

The correlation between WPS and REIT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

0.50

The correlation between WPS and REIT shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WPS и REIT

Секторы
WPS
REIT

Недвижимость

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

WPS
100.0%
REIT
100.0%

Сырьевые материалы

WPS

-

REIT

-

Коммуникационные услуги

WPS

-

REIT

-

Потребительский циклический сектор

WPS

-

REIT

-

Потребительский защитный сектор

WPS

-

REIT

-

Энергетика

WPS

-

REIT

-

Финансовые услуги

WPS

-

REIT

-

Здравоохранение

WPS

-

REIT

-

Промышленность

WPS

-

REIT

-

Технологии

WPS

-

REIT

-

Коммунальные услуги

WPS

-

REIT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Property ETF

ALPS Active REIT ETF

Часто сравнивают с WPS:
WPS с RWXWPS с IFGLWPS с SPYWPS с IVVWPS с VTWPS с HYGWPS с VTIP
Часто сравнивают с REIT:
REIT с VOOREIT с VTIREIT с SGOVREIT с IHGREIT с VRAIREIT с VGTREIT с SCHG

Доходность на риск

WPS vs. REIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPS
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPS c REIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Property ETF (WPS) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WPS vs. REIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPSREITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.40

—

Просадки

Сравнение просадок WPS и REIT

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPSREITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-29.30%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.35%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.50%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.37%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.54%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WPS и REIT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPSREITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.96%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.82%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.46%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.38%

—

Сравнение комиссий WPS и REIT

WPS берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии REIT в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPS и REIT

WPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.76%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPS
iShares International Developed Property ETF		0.00%0.00%2.48%2.38%2.63%4.36%2.31%6.81%4.45%4.31%5.73%3.20%

Часто задаваемые вопросы

WPS and REIT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WPS is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WPS is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.68% for REIT.

REIT has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for WPS.

They also come from different issuers: iShares and ALPS. Their fees differ too: 0.48% for WPS and 0.68% for REIT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPS и REIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор