PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPS с IYRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPS с IYRI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WPS (iShares International Developed Property ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - WPS is a REIT fund tracking the S&P Developed ex US Property Index, while IYRI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. WPS is passively managed, while IYRI is actively managed. WPS charges 0.48%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.

Доходность

Сравнение доходности WPS и IYRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Property ETF (WPS) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WPS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYRI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.79%
С начала года
7.03%
6 месяцев
6.33%
1 год
8.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPS и IYRI

2026 (YTD)2025
WPS
iShares International Developed Property ETF		0.00%0.00%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		7.03%6.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Property ETF

NEOS Real Estate High Income ETF

Часто сравнивают с WPS:
WPS с RWXWPS с IFGLWPS с SPYWPS с IVVWPS с VTWPS с HYGWPS с VTIP
Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с QQQIIYRI с RNTYIYRI с IAUI

Доходность на риск

WPS vs. IYRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPS c IYRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Property ETF (WPS) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WPSIYRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.82

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.18

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.15

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.17

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.20

—

WPS vs. IYRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WPS и IYRI

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPSIYRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-12.12%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.56%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.69%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.10%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WPS и IYRI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPSIYRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.21%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.92%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.74%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.18%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

13.18%

—

Сравнение комиссий WPS и IYRI

WPS берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии IYRI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPS и IYRI

WPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.97%11.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPS
iShares International Developed Property ETF		0.00%0.00%2.48%2.38%2.63%4.36%2.31%6.81%4.45%4.31%5.73%3.20%

Часто задаваемые вопросы

On fees, WPS is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WPS is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.

IYRI has the higher dividend yield at 11.97%, compared with 0.00% for WPS.

WPS is categorized as REIT, while IYRI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.48% for WPS and 0.68% for IYRI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPS и IYRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор