PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPS с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPS с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WPS (iShares International Developed Property ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - WPS is a REIT fund tracking the S&P Developed ex US Property Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. WPS charges 0.48%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности WPS и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Property ETF (WPS) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WPS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPS и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPS
iShares International Developed Property ETF		0.00%0.00%-3.59%7.43%-24.74%9.05%-5.36%20.34%-9.03%22.86%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between WPS and GLD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2007 г.

0.16

Сравнение распределения секторов WPS и GLD

Секторы
WPS
GLD

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

WPS
100.0%
GLD

-

Сырьевые материалы

WPS

-

GLD
100.0%

Коммуникационные услуги

WPS

-

GLD

-

Потребительский циклический сектор

WPS

-

GLD

-

Потребительский защитный сектор

WPS

-

GLD

-

Энергетика

WPS

-

GLD

-

Финансовые услуги

WPS

-

GLD

-

Здравоохранение

WPS

-

GLD

-

Промышленность

WPS

-

GLD

-

Технологии

WPS

-

GLD

-

Коммунальные услуги

WPS

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Property ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с WPS:
WPS с RWXWPS с IFGLWPS с SPYWPS с IVVWPS с VTWPS с HYGWPS с VTIP
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

WPS vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPS
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPS c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Property ETF (WPS) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WPS vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPSGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.60

—

Просадки

Сравнение просадок WPS и GLD

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPSGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-45.56%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.21%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-17.75%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-16.16%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WPS и GLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPSGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

26.61%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.00%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.95%

—

Сравнение комиссий WPS и GLD

WPS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPS и GLD

Ни WPS, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPS
iShares International Developed Property ETF		0.00%0.00%2.48%2.38%2.63%4.36%2.31%6.81%4.45%4.31%5.73%3.20%

Часто задаваемые вопросы

WPS and GLD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.48% for WPS.

WPS and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

WPS is categorized as REIT, while GLD is Gold. WPS tracks S&P Developed ex US Property Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.48% for WPS and 0.40% for GLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPS и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор