PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPS с FRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPS с FRI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WPS (iShares International Developed Property ETF) and FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) are both REIT funds - WPS tracks the S&P Developed ex US Property Index while FRI tracks the S&P United States REIT. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WPS charges 0.48%/yr vs 0.50%/yr for FRI.

Доходность

Сравнение доходности WPS и FRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Property ETF (WPS) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WPS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRI

1 день
0.21%
1 месяц
-0.46%
С начала года
11.90%
6 месяцев
10.60%
1 год
14.73%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPS и FRI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPS
iShares International Developed Property ETF		0.00%0.00%-3.59%7.43%-24.74%9.05%-5.36%20.34%-9.03%22.86%
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		11.90%2.80%7.84%13.33%-24.66%42.55%-7.90%23.67%-4.28%3.86%

Correlation

The correlation between WPS and FRI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2007 г.

0.55

The correlation between WPS and FRI shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WPS и FRI

Секторы
WPS
FRI

Недвижимость

100.0%
96.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.8%

Недвижимость

WPS
100.0%
FRI
96.2%

Сырьевые материалы

WPS

-

FRI

-

Коммуникационные услуги

WPS

-

FRI

-

Потребительский циклический сектор

WPS

-

FRI

-

Потребительский защитный сектор

WPS

-

FRI

-

Энергетика

WPS

-

FRI

-

Финансовые услуги

WPS

-

FRI
2.3%

Здравоохранение

WPS

-

FRI

-

Промышленность

WPS

-

FRI

-

Технологии

WPS

-

FRI

-

Коммунальные услуги

WPS

-

FRI
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Property ETF

First Trust S&P REIT Index Fund

Часто сравнивают с WPS:
WPS с RWXWPS с IFGLWPS с SPYWPS с IVVWPS с VTWPS с HYGWPS с VTIP
Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с VNQFRI с ^TNXFRI с RWRFRI с VWUAXFRI с KBWYFRI с USRT

Доходность на риск

WPS vs. FRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPS
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPS c FRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Property ETF (WPS) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WPS vs. FRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPSFRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.18

—

Просадки

Сравнение просадок WPS и FRI

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPSFRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-71.95%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.57%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.24%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-13.70%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.38%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WPS и FRI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPSFRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.93%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.05%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.65%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.06%

—

Сравнение комиссий WPS и FRI

WPS берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FRI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPS и FRI

WPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		2.60%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%
WPS
iShares International Developed Property ETF		0.00%0.00%2.48%2.38%2.63%4.36%2.31%6.81%4.45%4.31%5.73%3.20%

Часто задаваемые вопросы

WPS and FRI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WPS is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WPS is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for FRI.

FRI has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.00% for WPS.

WPS tracks S&P Developed ex US Property Index, while FRI tracks S&P United States REIT. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.48% for WPS and 0.50% for FRI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPS и FRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор