Сравнение WPS с DRN
WPS (iShares International Developed Property ETF) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both REIT funds - WPS tracks the S&P Developed ex US Property Index while DRN tracks the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WPS charges 0.48%/yr vs 0.99%/yr for DRN.
Доходность
Сравнение доходности WPS и DRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WPS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRN
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 29.50%
- 6 месяцев
- 28.44%
- 1 год
- 9.72%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- -10.59%
- 10 лет*
- -4.67%
Сравнение доходности по годам WPS и DRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPS iShares International Developed Property ETF | 0.00% | 0.00% | -3.59% | 7.43% | -24.74% | 9.05% | -5.36% | 20.34% | -9.03% | 22.86% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 29.50% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | -55.37% | 81.86% | -25.11% | 7.50% |
Correlation
The correlation between WPS and DRN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2009 г. | 0.56 |
The correlation between WPS and DRN shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPS vs. DRN — Ранг доходности на риск
WPS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DRN
Сравнение WPS c DRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Property ETF (WPS) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPS | DRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPS и DRN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPS | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -86.32% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -63.08% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -35.16% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WPS и DRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPS | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 42.02% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 56.85% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 60.76% | — |
Сравнение комиссий WPS и DRN
WPS берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPS и DRN
WPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 1.91% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
WPS iShares International Developed Property ETF | 0.00% | 0.00% | 2.48% | 2.38% | 2.63% | 4.36% | 2.31% | 6.81% | 4.45% | 4.31% | 5.73% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
WPS and DRN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WPS is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WPS is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.
DRN has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.00% for WPS.
WPS tracks S&P Developed ex US Property Index, while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.48% for WPS and 0.99% for DRN.
Подберите оптимальное распределение для WPS и DRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор