Сравнение WPS с DRN
WPS (iShares International Developed Property ETF) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both REIT funds - WPS tracks the S&P Developed ex US Property Index while DRN tracks the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WPS charges 0.48%/yr vs 0.99%/yr for DRN.
Доходность
Сравнение доходности WPS и DRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WPS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 19.48%
- 6 месяцев
- 15.83%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- -11.56%
- 10 лет*
- -5.09%
Сравнение доходности по годам WPS и DRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPS iShares International Developed Property ETF | 0.00% | 0.00% | -3.59% | 7.43% | -24.74% | 9.05% | -5.36% | 20.34% | -9.03% | 22.86% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 19.48% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | -55.37% | 81.86% | -25.11% | 7.50% |
Correlation
The correlation between WPS and DRN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2009 г. | 0.56 |
The correlation between WPS and DRN shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов WPS и DRN
Секторы
WPS
DRN
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
WPS
DRN
Сырьевые материалы
WPS
-
DRN
Коммуникационные услуги
WPS
-
DRN
-
Потребительский циклический сектор
WPS
-
DRN
-
Потребительский защитный сектор
WPS
-
DRN
-
Энергетика
WPS
-
DRN
-
Финансовые услуги
WPS
-
DRN
-
Здравоохранение
WPS
-
DRN
-
Промышленность
WPS
-
DRN
-
Технологии
WPS
-
DRN
-
Коммунальные услуги
WPS
-
DRN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPS vs. DRN — Ранг доходности на риск
WPS
DRN
Сравнение WPS c DRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Property ETF (WPS) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPS | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.21 | — |
Просадки
Сравнение просадок WPS и DRN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPS | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -86.32% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -65.93% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -35.07% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WPS и DRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPS | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 40.04% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 56.65% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 60.61% | — |
Сравнение комиссий WPS и DRN
WPS берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPS и DRN
WPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.23% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
WPS iShares International Developed Property ETF | 0.00% | 0.00% | 2.48% | 2.38% | 2.63% | 4.36% | 2.31% | 6.81% | 4.45% | 4.31% | 5.73% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
WPS and DRN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WPS is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WPS is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.
DRN has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.00% for WPS.
WPS tracks S&P Developed ex US Property Index, while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.48% for WPS and 0.99% for DRN.
Подберите оптимальное распределение для WPS и DRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор