PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPS с BBRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPS с BBRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WPS (iShares International Developed Property ETF) and BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) are both REIT funds - WPS tracks the S&P Developed ex US Property Index while BBRE tracks the MSCI US REIT Index. Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WPS charges 0.48%/yr vs 0.11%/yr for BBRE.

Доходность

Сравнение доходности WPS и BBRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Property ETF (WPS) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WPS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBRE

1 день
1.31%
1 месяц
0.49%
С начала года
13.24%
6 месяцев
12.48%
1 год
15.55%
3 года*
11.69%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPS и BBRE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WPS
iShares International Developed Property ETF		0.00%0.00%-3.59%7.43%-24.74%9.05%-5.36%20.34%-8.59%
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		13.24%2.09%8.24%13.85%-24.68%42.99%-7.55%26.06%-2.60%

Correlation

The correlation between WPS and BBRE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.52

The correlation between WPS and BBRE shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WPS и BBRE

Секторы
WPS
BBRE

Недвижимость

100.0%
98.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

WPS
100.0%
BBRE
98.9%

Сырьевые материалы

WPS

-

BBRE

-

Коммуникационные услуги

WPS

-

BBRE

-

Потребительский циклический сектор

WPS

-

BBRE

-

Потребительский защитный сектор

WPS

-

BBRE

-

Энергетика

WPS

-

BBRE

-

Финансовые услуги

WPS

-

BBRE
0.1%

Здравоохранение

WPS

-

BBRE

-

Промышленность

WPS

-

BBRE

-

Технологии

WPS

-

BBRE

-

Коммунальные услуги

WPS

-

BBRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Property ETF

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

Часто сравнивают с WPS:
WPS с RWXWPS с IFGLWPS с SPYWPS с IVVWPS с VTWPS с HYGWPS с VTIP
Часто сравнивают с BBRE:
BBRE с VNQBBRE с USRTBBRE с BBUSBBRE с PPTYBBRE с DFGRBBRE с XLREBBRE с SCHH

Доходность на риск

WPS vs. BBRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPS
BBRE
Ранг доходности на риск BBRE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPS c BBRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Property ETF (WPS) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WPS vs. BBRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPSBBREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.32

—

Просадки

Сравнение просадок WPS и BBRE

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPSBBREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-43.61%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.07%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.85%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.52%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WPS и BBRE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPSBBREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.15%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.54%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.44%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.78%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.56%

—

Сравнение комиссий WPS и BBRE

WPS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPS и BBRE

WPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		2.77%3.24%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%0.00%0.00%0.00%
WPS
iShares International Developed Property ETF		0.00%0.00%2.48%2.38%2.63%4.36%2.31%6.81%4.45%4.31%5.73%3.20%

Часто задаваемые вопросы

WPS and BBRE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.48% for WPS.

BBRE has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.00% for WPS.

WPS tracks S&P Developed ex US Property Index, while BBRE tracks MSCI US REIT Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.48% for WPS and 0.11% for BBRE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPS и BBRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор