Сравнение WPP с UL
WPP (WPP plc) and UL (The Unilever Group) are both stocks. WPP operates in Advertising Agencies (Communication Services), while UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, WPP returned -11.44%/yr vs 5.33%/yr for UL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WPP и UL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPP показывает доходность -12.71%, что значительно ниже, чем у UL с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции WPP уступали акциям UL по среднегодовой доходности: -11.44% против 5.33% соответственно.
WPP
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 13.72%
- С начала года
- -12.71%
- 6 месяцев
- -10.96%
- 1 год
- -47.30%
- 3 года*
- -25.93%
- 5 лет*
- -19.16%
- 10 лет*
- -11.44%
UL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение доходности по годам WPP и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPP WPP plc | -12.71% | -53.53% | 13.55% | 1.49% | -31.96% | 43.52% | -17.24% | 36.53% | -36.30% | -14.98% |
UL The Unilever Group | -8.35% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
Correlation
The correlation between WPP and UL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.28 |
The correlation between WPP and UL shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WPP:
$4.10B
UL:
$129.35B
WPP:
£1.51
UL:
€5.06
WPP:
9.43
UL:
10.06
WPP:
0.12
UL:
1.97
WPP:
0.11
UL:
1.09
WPP:
1.20
UL:
7.20
WPP:
£28.29B
UL:
€109.27B
WPP:
£4.60B
UL:
€90.89B
WPP:
£2.22B
UL:
€24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPP vs. UL — Ранг доходности на риск
WPP
UL
Сравнение WPP c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WPP plc (WPP) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPP | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.60 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.23 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPP и UL
Максимальная просадка WPP за все время составила -95.30%, что больше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPP и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPP | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.30% | -53.55% | -41.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.42% | -25.09% | -33.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.59% | -25.09% | -46.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.69% | -26.53% | -51.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.99% | -30.13% | -49.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.03% | -19.64% | -54.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.51% | -10.61% | -31.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.75% | 12.20% | +30.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPP и UL
WPP plc (WPP) имеет более высокую волатильность в 13.90% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что WPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPP | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.90% | 6.11% | +7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.02% | 16.78% | +16.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.65% | 21.50% | +27.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.95% | 20.87% | +14.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 21.61% | +13.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPP и UL
Дивидендная доходность WPP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности UL в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | 3.87% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
WPP WPP plc | 5.30% | 9.09% | 4.85% | 5.09% | 4.38% | 2.45% | 5.66% | 5.47% | 7.35% | 4.32% | 3.01% | 2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPP и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WPP plc и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WPP и UL
WPP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WPP plc сообщила о валовой прибыли в 1.31B при выручке в 6.89B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WPP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WPP plc сообщила об операционной прибыли в 161.00M при выручке в 6.89B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
WPP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WPP plc сообщила о чистой прибыли в -259.00M при выручке в 6.89B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
WPP and UL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPP has higher volatility (13.90%) compared to UL (6.11%). In terms of maximum drawdown, WPP dropped -95.30% vs UL's -53.55%.
UL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPP и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор