Сравнение WPOPX с WVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и Weitz Value Fund (WVALX).
WPOPX управляется Weitz. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. WVALX управляется Weitz. Фонд был запущен 9 мая 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности WPOPX и WVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPOPX и WVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPOPX Weitz Partners III Opportunity Fund | -7.95% | 3.23% | 16.32% | 17.35% | -22.53% | 12.55% | 9.45% | 34.24% | -5.26% | 5.48% |
WVALX Weitz Value Fund | -12.08% | -0.21% | 12.76% | 29.72% | -22.89% | 26.86% | 18.41% | 34.16% | -4.88% | 15.60% |
Доходность по периодам
С начала года, WPOPX показывает доходность -7.95%, что значительно выше, чем у WVALX с доходностью -12.08%. За последние 10 лет акции WPOPX уступали акциям WVALX по среднегодовой доходности: 5.60% против 8.44% соответственно.
WPOPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -8.44%
- 1 год
- -4.41%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 5.60%
WVALX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -12.23%
- 1 год
- -8.79%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPOPX и WVALX
WPOPX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии WVALX в 1.04%.
Доходность на риск
WPOPX vs. WVALX — Ранг доходности на риск
WPOPX
WVALX
Сравнение WPOPX c WVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и Weitz Value Fund (WVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPOPX | WVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | -0.45 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | -0.54 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.93 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.61 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -2.00 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPOPX | WVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.45 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.16 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.47 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.58 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между WPOPX и WVALX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPOPX и WVALX
Дивидендная доходность WPOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности WVALX в 24.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPOPX Weitz Partners III Opportunity Fund | 6.11% | 5.62% | 7.04% | 6.85% | 8.47% | 11.86% | 12.50% | 6.51% | 7.99% | 4.65% | 1.35% | 13.50% |
WVALX Weitz Value Fund | 24.83% | 21.83% | 11.03% | 5.38% | 14.15% | 3.77% | 9.12% | 4.70% | 10.95% | 7.16% | 0.00% | 12.93% |
Просадки
Сравнение просадок WPOPX и WVALX
Максимальная просадка WPOPX за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки WVALX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPOPX и WVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPOPX | WVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -61.96% | +6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -17.45% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -29.36% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.73% | -32.57% | +3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -17.04% | +6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -7.71% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 5.29% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPOPX и WVALX
Текущая волатильность для Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) составляет 4.75%, в то время как у Weitz Value Fund (WVALX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что WPOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPOPX | WVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 5.77% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 10.68% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 19.58% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 18.15% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 18.20% | -2.26% |