PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPOPX с WVALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPOPX с WVALX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WPOPX (Weitz Partners III Opportunity Fund) and WVALX (Weitz Value Fund) are both mutual funds - WPOPX is a Long-Short fund managed by Weitz, while WVALX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Weitz. Over the past 10 years, WPOPX returned 5.93%/yr vs 8.99%/yr for WVALX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WPOPX charges 1.43%/yr vs 1.04%/yr for WVALX.

Доходность

Сравнение доходности WPOPX и WVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и Weitz Value Fund (WVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WPOPX показывает доходность -3.94%, что значительно выше, чем у WVALX с доходностью -6.19%. За последние 10 лет акции WPOPX уступали акциям WVALX по среднегодовой доходности: 5.93% против 8.99% соответственно.

WPOPX

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
-3.67%
1 год
-0.91%
3 года*
8.12%
5 лет*
1.17%
10 лет*
5.93%

WVALX

1 день
-0.79%
1 месяц
0.20%
С начала года
-6.19%
6 месяцев
-5.68%
1 год
-4.20%
3 года*
6.60%
5 лет*
3.09%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPOPX и WVALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		-3.94%3.23%16.32%17.35%-22.53%12.55%9.45%34.24%-5.26%5.48%
WVALX
Weitz Value Fund		-6.19%-0.21%12.76%29.72%-22.89%26.86%18.41%34.16%-4.88%15.60%

Correlation

The correlation between WPOPX and WVALX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.92

The correlation between WPOPX and WVALX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Partners III Opportunity Fund

Weitz Value Fund

Часто сравнивают с WPOPX:
WPOPX с SPYWPOPX с RPXIXWPOPX с WBALXWPOPX с WNTFXWPOPX с SNOIXWPOPX с WPVLXWPOPX с BPLEX
Часто сравнивают с WVALX:
WVALX с VHVE.LWVALX с IWQU.LWVALX с SPYI.DEWVALX с AVUVWVALX с DOXGXWVALX с VINIXWVALX с DODGX

Доходность на риск

WPOPX vs. WVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPOPX
Ранг доходности на риск WPOPX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPOPX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPOPX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPOPX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPOPX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPOPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
WVALX
Ранг доходности на риск WVALX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WVALX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WVALX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WVALX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WVALX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WVALX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPOPX c WVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и Weitz Value Fund (WVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPOPXWVALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
-0.27

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
-0.28

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.97

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

-0.22

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

-0.60

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPOPX vs. WVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPOPX на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа WVALX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPOPX и WVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPOPXWVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

-0.27

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.17

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.49

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.59

-0.19

Просадки

Сравнение просадок WPOPX и WVALX

Максимальная просадка WPOPX за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки WVALX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPOPX и WVALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPOPXWVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-61.96%

+6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-17.45%

+5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.79%

-19.92%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-29.36%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.73%

-32.57%

+3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-11.49%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-7.73%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

6.34%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности WPOPX и WVALX

Текущая волатильность для Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) составляет 3.00%, в то время как у Weitz Value Fund (WVALX) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что WPOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPOPXWVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.31%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

10.87%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

14.20%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

18.19%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

18.24%

-2.27%

Сравнение комиссий WPOPX и WVALX

WPOPX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии WVALX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPOPX и WVALX

Дивидендная доходность WPOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности WVALX в 23.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		5.85%5.62%7.04%6.85%8.47%11.86%12.50%6.51%7.99%4.65%1.35%13.50%
WVALX
Weitz Value Fund		23.27%21.83%11.03%5.38%14.15%3.77%9.12%4.70%10.95%7.16%0.00%12.93%

Часто задаваемые вопросы

WPOPX and WVALX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WVALX has higher volatility (3.31%) compared to WPOPX (3.00%). In terms of maximum drawdown, WPOPX dropped -55.70% vs WVALX's -61.96%.

WPOPX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPOPX и WVALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор