PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WPOPX с WVALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPOPX с WVALX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WPOPX (Weitz Partners III Opportunity Fund) and WVALX (Weitz Value Fund) are both mutual funds - WPOPX is a Long-Short fund managed by Weitz, while WVALX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Weitz. Over the past 10 years, WPOPX returned 6.60%/yr vs 9.39%/yr for WVALX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WPOPX charges 1.43%/yr vs 1.04%/yr for WVALX.

Доходность

Сравнение доходности WPOPX и WVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и Weitz Value Fund (WVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WPOPX показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у WVALX с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции WPOPX уступали акциям WVALX по среднегодовой доходности: 6.60% против 9.39% соответственно.

WPOPX

1 день
0.84%
1 месяц
4.41%
6 месяцев
1.77%
С начала года
2.39%
1 год
3.67%
3 года*
8.56%
5 лет*
2.42%
10 лет*
6.60%

WVALX

1 день
0.87%
1 месяц
3.15%
6 месяцев
-3.72%
С начала года
-2.54%
1 год
-1.82%
3 года*
5.43%
5 лет*
3.16%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPOPX и WVALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		2.39%3.23%16.32%17.35%-22.53%12.55%9.45%34.24%-5.26%5.48%
WVALX
Weitz Value Fund		-2.54%-0.21%12.76%29.72%-22.89%26.86%18.41%34.16%-4.88%15.60%

Correlation

The correlation between WPOPX and WVALX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2005 г.

0.92

The correlation between WPOPX and WVALX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Partners III Opportunity Fund

Weitz Value Fund

Часто сравнивают с WPOPX:
WPOPX с RPXIXWPOPX с SPYWPOPX с WBALXWPOPX с WPVLXWPOPX с SNOIXWPOPX с BPLEXWPOPX с LSEIX
Часто сравнивают с WVALX:
WVALX с VHVE.LWVALX с SPYI.DEWVALX с IWQU.LWVALX с AVUVWVALX с DOXGXWVALX с VINIXWVALX с DODGX

Доходность на риск

WPOPX vs. WVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPOPX
Ранг доходности на риск WPOPX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPOPX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPOPX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPOPX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPOPX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPOPX: 55
Ранг коэф-та Мартина
WVALX
Ранг доходности на риск WVALX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WVALX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WVALX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WVALX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WVALX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WVALX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPOPX c WVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и Weitz Value Fund (WVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WPOPXWVALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
-0.09

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
-0.03

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.00

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

-0.08

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

-0.20

+1.08

WPOPX vs. WVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPOPX на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа WVALX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPOPX и WVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WPOPX и WVALX

Максимальная просадка WPOPX за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки WVALX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPOPX и WVALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPOPXWVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-61.96%

+6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-17.45%

+5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.79%

-19.92%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-29.36%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.73%

-32.57%

+3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.04%

+8.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-7.74%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

6.91%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности WPOPX и WVALX

Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и Weitz Value Fund (WVALX) имеют волатильность 4.32% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPOPXWVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.47%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

11.65%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

14.61%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

18.30%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

18.23%

-2.27%

Сравнение комиссий WPOPX и WVALX

WPOPX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии WVALX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPOPX и WVALX

Дивидендная доходность WPOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности WVALX в 22.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		5.49%5.62%7.04%6.85%8.47%11.86%12.50%6.51%7.99%4.65%1.35%13.50%
WVALX
Weitz Value Fund		22.40%21.83%11.03%5.38%14.15%3.77%9.12%4.70%10.95%7.16%0.00%12.93%

Часто задаваемые вопросы

WPOPX and WVALX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WVALX has higher volatility (4.47%) compared to WPOPX (4.32%). In terms of maximum drawdown, WPOPX dropped -55.70% vs WVALX's -61.96%.

WPOPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPOPX и WVALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор