Сравнение WPOPX с WTLS
WPOPX (Weitz Partners III Opportunity Fund) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. WPOPX charges 1.43%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности WPOPX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WPOPX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -3.94%
- 6 месяцев
- -3.67%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 5.93%
WTLS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WPOPX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WPOPX Weitz Partners III Opportunity Fund | -4.16% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.68% |
Correlation
The correlation between WPOPX and WTLS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPOPX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
WPOPX
WTLS
Сравнение WPOPX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPOPX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPOPX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 3.69 | -3.29 |
Просадки
Сравнение просадок WPOPX и WTLS
Максимальная просадка WPOPX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPOPX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPOPX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -8.94% | -46.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -0.85% | -5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -1.77% | -6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WPOPX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPOPX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 18.37% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 18.37% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 18.37% | -2.40% |
Сравнение комиссий WPOPX и WTLS
WPOPX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPOPX и WTLS
Дивидендная доходность WPOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPOPX Weitz Partners III Opportunity Fund | 5.85% | 5.62% | 7.04% | 6.85% | 8.47% | 11.86% | 12.50% | 6.51% | 7.99% | 4.65% | 1.35% | 13.50% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WPOPX and WTLS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WPOPX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор