PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPOPX с WTLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WPOPX с WTLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS).

WPOPX управляется Weitz. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. WTLS - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г..

Доходность

Сравнение доходности WPOPX и WTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPOPX и WTLS

2026 (YTD)
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		-8.17%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		-0.94%

Доходность по периодам

WPOPX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-8.44%
1 год
-4.41%
3 года*
7.97%
5 лет*
0.87%
10 лет*
5.60%

WTLS

1 день
1.45%
1 месяц
-3.03%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Partners III Opportunity Fund

WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Часто сравнивают с WPOPX:
WPOPX с SPYWPOPX с RPXIXWPOPX с SNOIXWPOPX с WBALXWPOPX с WPVLXWPOPX с VMNIXWPOPX с WNTFX
Часто сравнивают с WTLS:
WTLS с GDEWTLS с CDAZXWTLS с GARIXWTLS с SAOAXWTLS с VMNIXWTLS с PUTWWTLS с CRIHX

Сравнение комиссий WPOPX и WTLS

WPOPX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.

WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Доходность на риск

WPOPX vs. WTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPOPX
Ранг доходности на риск WPOPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPOPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPOPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPOPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPOPX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPOPX: 11
Ранг коэф-та Мартина
WTLS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPOPX c WTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPOPXWTLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.62

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPOPX vs. WTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPOPXWTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.24

+0.64

Корреляция

Корреляция между WPOPX и WTLS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPOPX и WTLS

Дивидендная доходность WPOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		6.11%5.62%7.04%6.85%8.47%11.86%12.50%6.51%7.99%4.65%1.35%13.50%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WPOPX и WTLS

Максимальная просадка WPOPX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPOPX и WTLS.

Загрузка...

Показатели просадок

WPOPXWTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-8.94%

-46.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-4.65%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-2.87%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WPOPX и WTLS

Загрузка...

Волатильность по периодам

WPOPXWTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

19.96%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

19.96%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

19.96%

-4.02%