Сравнение WPOPX с PWLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX).
WPOPX управляется Weitz. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности WPOPX и PWLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPOPX и PWLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPOPX Weitz Partners III Opportunity Fund | -7.95% | 3.23% | 16.32% | 17.35% | -22.53% | 12.55% | 9.45% | 34.24% | -5.26% | 5.48% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.37% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, WPOPX показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью 9.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WPOPX имеют среднегодовую доходность 5.60%, а акции PWLIX немного впереди с 5.82%.
WPOPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -8.44%
- 1 год
- -4.41%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 5.60%
PWLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPOPX и PWLIX
WPOPX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.
Доходность на риск
WPOPX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск
WPOPX
PWLIX
Сравнение WPOPX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPOPX | PWLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.70 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 1.02 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.13 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.24 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 2.36 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPOPX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.70 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.82 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.65 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между WPOPX и PWLIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPOPX и PWLIX
Дивидендная доходность WPOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что сопоставимо с доходностью PWLIX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPOPX Weitz Partners III Opportunity Fund | 6.11% | 5.62% | 7.04% | 6.85% | 8.47% | 11.86% | 12.50% | 6.51% | 7.99% | 4.65% | 1.35% | 13.50% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.08% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок WPOPX и PWLIX
Максимальная просадка WPOPX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPOPX и PWLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPOPX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -26.92% | -28.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -5.79% | -6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -11.74% | -16.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.73% | -26.92% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -0.12% | -9.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -4.16% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.03% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPOPX и PWLIX
Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что WPOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPOPX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 2.38% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 6.00% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 9.02% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 8.86% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 8.94% | +7.00% |