PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WPOPX с PWLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPOPX с PWLIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WPOPX (Weitz Partners III Opportunity Fund) and PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, WPOPX returned 6.60%/yr vs 4.16%/yr for PWLIX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. WPOPX charges 1.43%/yr vs 1.19%/yr for PWLIX.

Доходность

Сравнение доходности WPOPX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WPOPX показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у PWLIX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции WPOPX превзошли акции PWLIX по среднегодовой доходности: 6.60% против 4.16% соответственно.

WPOPX

1 день
0.84%
1 месяц
4.41%
6 месяцев
1.77%
С начала года
2.39%
1 год
3.67%
3 года*
8.56%
5 лет*
2.42%
10 лет*
6.60%

PWLIX

1 день
-0.81%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
0.18%
С начала года
1.27%
1 год
2.59%
3 года*
5.29%
5 лет*
4.66%
10 лет*
4.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPOPX и PWLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		2.39%3.23%16.32%17.35%-22.53%12.55%9.45%34.24%-5.26%5.48%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		1.27%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%

Correlation

The correlation between WPOPX and PWLIX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2014 г.

0.24

The correlation between WPOPX and PWLIX shifts across timeframes, from 0.13 (5 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Partners III Opportunity Fund

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Часто сравнивают с WPOPX:
WPOPX с RPXIXWPOPX с SPYWPOPX с WBALXWPOPX с WPVLXWPOPX с SNOIXWPOPX с BPLEXWPOPX с LSEIX
Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с SNOIXPWLIX с VMNIXPWLIX с ASILXPWLIX с JAKRXPWLIX с GARIXPWLIX с SAOAXPWLIX с VOO

Доходность на риск

WPOPX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPOPX
Ранг доходности на риск WPOPX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPOPX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPOPX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPOPX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPOPX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPOPX: 55
Ранг коэф-та Мартина
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPOPX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WPOPXPWLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
0.30

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
0.52

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

0.28

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

0.68

+0.20

WPOPX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPOPX на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWLIX равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPOPX и PWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WPOPX и PWLIX

Максимальная просадка WPOPX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPOPX и PWLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPOPXPWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-26.92%

-28.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-10.30%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.79%

-11.74%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-11.74%

-16.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.73%

-26.92%

-1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.52%

+7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-4.22%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

4.25%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WPOPX и PWLIX

Текущая волатильность для Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) составляет 4.32%, в то время как у PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что WPOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPOPXPWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.72%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

7.69%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

9.60%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

9.19%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

9.08%

+6.88%

Сравнение комиссий WPOPX и PWLIX

WPOPX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPOPX и PWLIX

Дивидендная доходность WPOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности PWLIX в 4.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		4.86%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		5.49%5.62%7.04%6.85%8.47%11.86%12.50%6.51%7.99%4.65%1.35%13.50%

Часто задаваемые вопросы

WPOPX and PWLIX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWLIX has higher volatility (4.72%) compared to WPOPX (4.32%). In terms of maximum drawdown, WPOPX dropped -55.70% vs PWLIX's -26.92%.

WPOPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPOPX и PWLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор