PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WPOPX с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPOPX с HSGFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WPOPX (Weitz Partners III Opportunity Fund) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, WPOPX returned 6.60%/yr vs -2.66%/yr for HSGFX. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. WPOPX charges 1.43%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.

Доходность

Сравнение доходности WPOPX и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WPOPX показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -9.14%. За последние 10 лет акции WPOPX превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 6.60% против -2.66% соответственно.

WPOPX

1 день
0.84%
1 месяц
4.41%
6 месяцев
1.77%
С начала года
2.39%
1 год
3.67%
3 года*
8.56%
5 лет*
2.42%
10 лет*
6.60%

HSGFX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
-6.85%
С начала года
-9.14%
1 год
-14.81%
3 года*
-4.04%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
-2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPOPX и HSGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		2.39%3.23%16.32%17.35%-22.53%12.55%9.45%34.24%-5.26%5.48%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.14%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%

Correlation

The correlation between WPOPX and HSGFX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2005 г.

-0.44

Over the past year, the inverse relationship between WPOPX and HSGFX has weakened: their correlation has moved from -0.44 to -0.10, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Partners III Opportunity Fund

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с WPOPX:
WPOPX с RPXIXWPOPX с SPYWPOPX с WBALXWPOPX с WPVLXWPOPX с SNOIXWPOPX с BPLEXWPOPX с LSEIX
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с HSTRXHSGFX с ^GSPCHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с PSQHSGFX с AVUV

Доходность на риск

WPOPX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPOPX
Ранг доходности на риск WPOPX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPOPX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPOPX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPOPX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPOPX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPOPX: 55
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPOPX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WPOPXHSGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
-1.15

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
-1.68

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.82

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

-0.85

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

-1.62

+2.50

WPOPX vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPOPX на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPOPX и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WPOPX и HSGFX

Максимальная просадка WPOPX за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPOPX и HSGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPOPXHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-60.61%

+4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-17.20%

+4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.79%

-24.52%

+9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-24.52%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.73%

-30.86%

+2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-56.72%

+56.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-26.98%

+18.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

8.98%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности WPOPX и HSGFX

Текущая волатильность для Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) составляет 4.32%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что WPOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPOPXHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.86%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

10.44%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

12.67%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

11.39%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

10.87%

+5.09%

Сравнение комиссий WPOPX и HSGFX

WPOPX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии HSGFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPOPX и HSGFX

Дивидендная доходность WPOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности HSGFX в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.56%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		5.49%5.62%7.04%6.85%8.47%11.86%12.50%6.51%7.99%4.65%1.35%13.50%

Часто задаваемые вопросы

WPOPX and HSGFX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (4.86%) compared to WPOPX (4.32%). In terms of maximum drawdown, WPOPX dropped -55.70% vs HSGFX's -60.61%.

WPOPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPOPX и HSGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор