Сравнение WPOPX с GARIX
WPOPX (Weitz Partners III Opportunity Fund) and GARIX (Gotham Absolute Return Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, WPOPX returned 5.93%/yr vs 9.94%/yr for GARIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WPOPX charges 1.43%/yr vs 1.50%/yr for GARIX.
Доходность
Сравнение доходности WPOPX и GARIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPOPX показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у GARIX с доходностью 11.60%. За последние 10 лет акции WPOPX уступали акциям GARIX по среднегодовой доходности: 5.93% против 9.94% соответственно.
WPOPX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -3.94%
- 6 месяцев
- -3.67%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 5.93%
GARIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 22.60%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение доходности по годам WPOPX и GARIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPOPX Weitz Partners III Opportunity Fund | -3.94% | 3.23% | 16.32% | 17.35% | -22.53% | 12.55% | 9.45% | 34.24% | -5.26% | 5.48% |
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 11.60% | 16.18% | 20.46% | 17.70% | -5.04% | 26.87% | -6.19% | 11.50% | -4.86% | 10.01% |
Correlation
The correlation between WPOPX and GARIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2012 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between WPOPX and GARIX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPOPX vs. GARIX — Ранг доходности на риск
WPOPX
GARIX
Сравнение WPOPX c GARIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPOPX | GARIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.51 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 5.90 | -5.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 24.94 | -25.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPOPX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 2.85 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.93 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.72 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.75 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок WPOPX и GARIX
Максимальная просадка WPOPX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки GARIX в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPOPX и GARIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPOPX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -26.49% | -29.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -3.85% | -8.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.79% | -23.15% | +8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -23.15% | -5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.73% | -26.49% | -2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | 0.00% | -6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -4.52% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 0.91% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPOPX и GARIX
Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Gotham Absolute Return Fund (GARIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что WPOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPOPX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 1.87% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 6.13% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 7.99% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 15.35% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 13.89% | +2.08% |
Сравнение комиссий WPOPX и GARIX
WPOPX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии GARIX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPOPX и GARIX
Дивидендная доходность WPOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности GARIX в 6.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 6.43% | 7.18% | 18.74% | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% |
WPOPX Weitz Partners III Opportunity Fund | 5.85% | 5.62% | 7.04% | 6.85% | 8.47% | 11.86% | 12.50% | 6.51% | 7.99% | 4.65% | 1.35% | 13.50% |
Часто задаваемые вопросы
WPOPX and GARIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPOPX has higher volatility (3.00%) compared to GARIX (1.87%). In terms of maximum drawdown, WPOPX dropped -55.70% vs GARIX's -26.49%.
GARIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPOPX и GARIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор