Сравнение WPOPX с BIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX).
WPOPX управляется Weitz. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности WPOPX и BIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPOPX и BIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPOPX Weitz Partners III Opportunity Fund | -7.95% | 3.23% | 16.32% | 17.35% | -22.53% | 12.55% | 9.45% | 34.24% | -5.26% | 0.97% |
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 3.73% | 4.63% | -8.81% | 16.80% | 50.01% | 63.81% | 11.46% | 11.59% | 3.68% | 8.93% |
Доходность по периодам
С начала года, WPOPX показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у BIVIX с доходностью 3.73%.
WPOPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -8.44%
- 1 год
- -4.41%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 5.60%
BIVIX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPOPX и BIVIX
WPOPX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.
Доходность на риск
WPOPX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск
WPOPX
BIVIX
Сравнение WPOPX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPOPX | BIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.23 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 0.52 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.06 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.33 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 0.75 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPOPX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.23 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 1.03 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.03 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между WPOPX и BIVIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPOPX и BIVIX
Дивидендная доходность WPOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности BIVIX в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPOPX Weitz Partners III Opportunity Fund | 6.11% | 5.62% | 7.04% | 6.85% | 8.47% | 11.86% | 12.50% | 6.51% | 7.99% | 4.65% | 1.35% | 13.50% |
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.12% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WPOPX и BIVIX
Максимальная просадка WPOPX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки BIVIX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPOPX и BIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPOPX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -18.32% | -37.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -13.71% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -17.23% | -11.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -2.81% | -7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -5.75% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 6.01% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPOPX и BIVIX
Текущая волатильность для Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) составляет 4.75%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что WPOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPOPX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 7.80% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 16.76% | -7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 20.78% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 16.09% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 16.61% | -0.67% |