Сравнение WPM.TO с GOLD
WPM.TO (Wheaton Precious Metals Corp.) and GOLD (Barrick Mining Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WPM.TO и GOLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WPM.TO торгуется в CAD, в то время как GOLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WPM.TO показывает доходность 11.02%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 23.05%.
WPM.TO
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 17.97%
- 1 год
- 41.54%
- 3 года*
- 43.94%
- 5 лет*
- 26.60%
- 10 лет*
- 22.65%
GOLD
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 23.05%
- 6 месяцев
- 33.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WPM.TO и GOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WPM.TO Wheaton Precious Metals Corp. | 11.02% | 7.12% |
GOLD Barrick Mining Corporation | 23.05% | 12.34% |
Correlation
The correlation between WPM.TO and GOLD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.51 |
Фундаментальные показатели
WPM.TO:
CA$81.25B
GOLD:
$1.08B
WPM.TO:
CA$3.96
GOLD:
$3.06
WPM.TO:
45.15
GOLD:
13.38
WPM.TO:
29.60
GOLD:
0.05
WPM.TO:
8.78
GOLD:
1.28
WPM.TO:
CA$2.74B
GOLD:
$23.02B
WPM.TO:
CA$2.12B
GOLD:
$169.58M
WPM.TO:
CA$2.37B
GOLD:
-$162.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPM.TO vs. GOLD — Ранг доходности на риск
WPM.TO
GOLD
Сравнение WPM.TO c GOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) и Barrick Mining Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPM.TO | GOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPM.TO | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.61 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок WPM.TO и GOLD
Максимальная просадка WPM.TO за все время составила -83.21%, что больше максимальной просадки GOLD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM.TO и GOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPM.TO | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.21% | -38.98% | -44.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.96% | -33.89% | +12.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.66% | -16.88% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WPM.TO и GOLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPM.TO | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.44% | 56.87% | -13.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.08% | 56.87% | -23.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.06% | 56.87% | -21.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPM.TO и GOLD
Дивидендная доходность WPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности GOLD в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD Barrick Mining Corporation | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPM.TO Wheaton Precious Metals Corp. | 0.56% | 0.57% | 1.05% | 1.25% | 1.83% | 1.31% | 1.08% | 1.24% | 1.75% | 1.54% | 1.06% | 1.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPM.TO и GOLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheaton Precious Metals Corp. и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WPM.TO и GOLD
WPM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 687.49M при выручке в 886.69M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
GOLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 176.58M при выручке в 10.35B, что соответствует валовой рентабельности в 1.7%.
WPM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 665.21M при выручке в 886.69M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.
GOLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 106.13M при выручке в 10.35B, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
WPM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 572.50M при выручке в 886.69M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
GOLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.49M при выручке в 10.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
WPM.TO and GOLD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WPM.TO и GOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор