PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPM.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение WPM.TO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности WPM.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPM.TO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPM.TO
Wheaton Precious Metals Corp.		18.01%100.92%25.13%25.20%-0.53%3.47%39.06%47.18%-2.24%8.88%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.73%11.05%33.90%21.49%-13.70%25.75%14.29%22.54%1.71%11.82%
Разные валюты инструментов

WPM.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WPM.TO показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции WPM.TO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 26.10% против 12.91% соответственно.

WPM.TO

1 день
4.12%
1 месяц
-15.98%
С начала года
18.01%
6 месяцев
22.71%
1 год
74.11%
3 года*
44.37%
5 лет*
32.25%
10 лет*
26.10%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.91%
1 год
12.69%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wheaton Precious Metals Corp.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с WPM.TO:
WPM.TO с FNV.TOWPM.TO с GLDMWPM.TO с AEMWPM.TO с CCO.TOWPM.TO с GOLDWPM.TO с GLDWPM.TO с AGI.TO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

WPM.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPM.TO
Ранг доходности на риск WPM.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPM.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPM.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPM.TO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.70

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.07

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.04

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

3.82

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPM.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPM.TO на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPM.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPM.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.70

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.84

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.91

-0.56

Корреляция

Корреляция между WPM.TO и ^GSPC составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок WPM.TO и ^GSPC

Максимальная просадка WPM.TO за все время составила -83.21%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM.TO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

WPM.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.21%

-56.78%

-26.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.69%

-12.14%

-18.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.04%

-25.43%

-13.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

-33.92%

-13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.98%

-5.78%

-10.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.72%

-10.75%

-13.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

2.60%

+5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности WPM.TO и ^GSPC

Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что WPM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WPM.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.25%

5.22%

+11.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.71%

9.60%

+26.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.61%

18.11%

+24.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.27%

14.99%

+17.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.15%

16.33%

+18.82%