Сравнение WPM.TO с ^GSPC
WPM.TO (Wheaton Precious Metals Corp.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, WPM.TO returned 16.98%/yr vs 13.88%/yr for ^GSPC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WPM.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WPM.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WPM.TO показывает доходность -9.54%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции WPM.TO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 16.98% против 13.88% соответственно.
WPM.TO
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -11.67%
- 6 месяцев
- -23.67%
- С начала года
- -9.54%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 36.85%
- 5 лет*
- 22.62%
- 10 лет*
- 16.98%
- Всё время*
- 14.93%
^GSPC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 11.31%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 13.88%
- Всё время*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам WPM.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPM.TO Wheaton Precious Metals Corp. | -9.54% | 100.91% | 25.13% | 25.20% | -1.07% | 3.20% | 39.06% | 47.18% | -2.24% | 8.88% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.31% | 11.07% | 33.75% | 21.28% | -14.34% | 26.83% | 13.50% | 23.57% | 1.65% | 11.33% |
Correlation
The correlation between WPM.TO and ^GSPC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2006 г. | 0.13 |
The correlation between WPM.TO and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPM.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
WPM.TO
^GSPC
Сравнение WPM.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPM.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.28 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.26 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 8.33 | -6.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPM.TO и ^GSPC
Максимальная просадка WPM.TO за все время составила -83.21%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPM.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.21% | -48.87% | -34.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.60% | -9.17% | -26.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.60% | -19.59% | -16.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.04% | -23.14% | -15.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | -27.97% | -19.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.60% | -2.74% | -32.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.83% | -9.62% | -16.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.00% | 2.48% | +12.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPM.TO и ^GSPC
Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что WPM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPM.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.19% | 3.47% | +8.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.76% | 10.42% | +29.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.64% | 12.97% | +33.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.99% | 17.91% | +16.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.28% | 19.12% | +16.16% |
Часто задаваемые вопросы
WPM.TO and ^GSPC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WPM.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор