PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WPM.TO с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPM.TO с GLDM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

WPM.TO (Wheaton Precious Metals Corp.) is a stock, while GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, WPM.TO returned 22.62%/yr vs 19.57%/yr for GLDM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WPM.TO и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WPM.TO торгуется в CAD, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WPM.TO показывает доходность -9.54%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью -4.95%.

WPM.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
-11.67%
6 месяцев
-23.67%
С начала года
-9.54%
1 год
20.80%
3 года*
36.85%
5 лет*
22.62%
10 лет*
16.98%
Всё время*
14.93%

GLDM

1 день
-0.35%
1 месяц
-5.54%
6 месяцев
-11.79%
С начала года
-4.95%
1 год
22.01%
3 года*
29.38%
5 лет*
19.57%
10 лет*
—
Всё время*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPM.TO и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WPM.TO
Wheaton Precious Metals Corp.		-9.54%100.91%25.13%25.20%-1.07%3.20%39.06%47.18%-5.42%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-4.95%56.71%37.84%10.35%5.84%-4.06%22.13%13.23%4.23%

Correlation

The correlation between WPM.TO and GLDM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

0.61

The correlation between WPM.TO and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wheaton Precious Metals Corp.

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с WPM.TO:
WPM.TO с FNV.TOWPM.TO с AEMWPM.TO с CCO.TOWPM.TO с GOLDWPM.TO с GLDWPM.TO с AGI.TOWPM.TO с ^GSPC
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

WPM.TO vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPM.TO
Ранг доходности на риск WPM.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPM.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPM.TO c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WPM.TOGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
0.80

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
1.16

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.16

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

0.94

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.39

2.20

-0.81

WPM.TO vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPM.TO на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPM.TO и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WPM.TO и GLDM

Максимальная просадка WPM.TO за все время составила -83.21%, что больше максимальной просадки GLDM в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM.TO и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPM.TOGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.21%

-23.62%

-59.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.60%

-23.62%

-11.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.60%

-23.62%

-11.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.04%

-23.62%

-15.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.60%

-23.18%

-12.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.83%

-7.30%

-18.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.00%

10.05%

+4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности WPM.TO и GLDM

Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что WPM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPM.TOGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.19%

6.26%

+5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.76%

23.85%

+15.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.64%

27.75%

+18.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.99%

19.20%

+14.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.28%

18.18%

+17.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPM.TO и GLDM

Дивидендная доходность WPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPM.TO
Wheaton Precious Metals Corp.		0.69%0.57%1.05%1.25%1.40%1.05%1.08%1.24%1.75%1.54%1.06%1.48%

Часто задаваемые вопросы

WPM.TO and GLDM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPM.TO и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор