PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPM.TO с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WPM.TO с GLDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности WPM.TO и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPM.TO и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WPM.TO
Wheaton Precious Metals Corp.		18.01%100.92%25.13%25.20%-0.53%3.47%39.06%47.18%-6.63%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		11.86%56.67%38.00%10.55%6.63%-4.88%22.98%12.29%4.44%
Разные валюты инструментов

WPM.TO торгуется в CAD, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WPM.TO показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 11.86%.

WPM.TO

1 день
4.12%
1 месяц
-15.98%
С начала года
18.01%
6 месяцев
22.71%
1 год
74.11%
3 года*
44.37%
5 лет*
32.25%
10 лет*
26.10%

GLDM

1 день
1.60%
1 месяц
-9.20%
С начала года
11.86%
6 месяцев
22.83%
1 год
48.27%
3 года*
35.34%
5 лет*
24.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wheaton Precious Metals Corp.

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с WPM.TO:
WPM.TO с FNV.TOWPM.TO с AEMWPM.TO с CCO.TOWPM.TO с GOLDWPM.TO с GLDWPM.TO с AGI.TOWPM.TO с ^GSPC
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU

Доходность на риск

WPM.TO vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPM.TO
Ранг доходности на риск WPM.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPM.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPM.TO c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPM.TOGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.87

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.32

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

2.74

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

9.49

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPM.TO vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPM.TO на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPM.TO и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPM.TOGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.87

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.51

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.20

-0.84

Корреляция

Корреляция между WPM.TO и GLDM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPM.TO и GLDM

Дивидендная доходность WPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WPM.TO
Wheaton Precious Metals Corp.		0.50%0.57%1.05%1.25%1.83%1.31%1.08%1.24%1.75%1.54%1.06%1.77%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WPM.TO и GLDM

Максимальная просадка WPM.TO за все время составила -83.21%, что больше максимальной просадки GLDM в -22.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM.TO и GLDM.

Загрузка...

Показатели просадок

WPM.TOGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.21%

-21.63%

-61.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.69%

-19.14%

-11.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.04%

-20.92%

-18.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.98%

-11.68%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.72%

-6.05%

-18.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

5.22%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности WPM.TO и GLDM

Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 10.16%. Это указывает на то, что WPM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WPM.TOGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.25%

10.16%

+6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.71%

23.07%

+12.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.61%

25.92%

+16.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.27%

16.54%

+15.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.15%

16.09%

+19.06%