Сравнение WPM.TO с CME
WPM.TO (Wheaton Precious Metals Corp.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. WPM.TO operates in Gold (Basic Materials), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, WPM.TO returned 21.58%/yr vs 16.38%/yr for CME. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WPM.TO и CME
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WPM.TO торгуется в CAD, в то время как CME торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CME были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WPM.TO показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции WPM.TO превзошли акции CME по среднегодовой доходности: 21.58% против 16.38% соответственно.
WPM.TO
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -16.56%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 40.83%
- 5 лет*
- 24.07%
- 10 лет*
- 21.58%
CME
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 16.38%
Сравнение доходности по годам WPM.TO и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPM.TO Wheaton Precious Metals Corp. | 0.91% | 100.91% | 25.13% | 25.20% | -1.07% | 3.20% | 39.06% | 47.18% | -2.24% | 8.88% |
CME CME Group Inc. | 3.75% | 14.36% | 25.18% | 28.20% | -18.00% | 29.41% | -8.57% | 5.15% | 43.26% | 23.38% |
Correlation
The correlation between WPM.TO and CME is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
WPM.TO:
CA$73.85B
CME:
$97.90B
WPM.TO:
$3.96
CME:
$11.75
WPM.TO:
29.36
CME:
22.94
WPM.TO:
0.79
CME:
2.00
WPM.TO:
19.24
CME:
14.40
WPM.TO:
5.71
CME:
3.68
WPM.TO:
$2.74B
CME:
$6.76B
WPM.TO:
$2.12B
CME:
$5.84B
WPM.TO:
$2.37B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPM.TO vs. CME — Ранг доходности на риск
WPM.TO
CME
Сравнение WPM.TO c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPM.TO | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.28 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 0.90 | +1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPM.TO и CME
Максимальная просадка WPM.TO за все время составила -83.21%, что больше максимальной просадки CME в -71.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM.TO и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPM.TO | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.21% | -71.05% | -12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -20.44% | -13.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -20.44% | -13.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.04% | -26.71% | -12.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | -33.25% | -14.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.16% | -13.05% | -15.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.72% | -19.93% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.90% | 6.39% | +5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPM.TO и CME
Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что WPM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPM.TO | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 10.56% | +7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.20% | 17.78% | +20.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.95% | 21.33% | +23.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.46% | 20.98% | +12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.26% | 24.77% | +10.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPM.TO и CME
Дивидендная доходность WPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности CME в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
WPM.TO Wheaton Precious Metals Corp. | 0.62% | 0.57% | 1.05% | 1.25% | 1.40% | 1.05% | 1.08% | 1.24% | 1.75% | 1.54% | 1.06% | 1.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPM.TO и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheaton Precious Metals Corp. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WPM.TO и CME
WPM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 687.49M при выручке в 886.69M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
WPM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 665.21M при выручке в 886.69M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
WPM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 572.50M при выручке в 886.69M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
WPM.TO and CME have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WPM.TO и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор