Сравнение WPM.TO с CBOE
WPM.TO (Wheaton Precious Metals Corp.) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. WPM.TO operates in Gold (Basic Materials), while CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, WPM.TO returned 21.58%/yr vs 18.87%/yr for CBOE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WPM.TO и CBOE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WPM.TO торгуется в CAD, в то время как CBOE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBOE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WPM.TO показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 20.55%. За последние 10 лет акции WPM.TO превзошли акции CBOE по среднегодовой доходности: 21.58% против 18.87% соответственно.
WPM.TO
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -16.56%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 40.83%
- 5 лет*
- 24.07%
- 10 лет*
- 21.58%
CBOE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -17.70%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 18.88%
- 1 год
- 34.78%
- 3 года*
- 33.03%
- 5 лет*
- 26.20%
- 10 лет*
- 18.87%
Сравнение доходности по годам WPM.TO и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPM.TO Wheaton Precious Metals Corp. | 0.91% | 100.91% | 25.13% | 25.20% | -1.07% | 3.20% | 39.06% | 47.18% | -2.24% | 8.88% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 20.55% | 24.03% | 20.12% | 40.93% | 4.04% | 42.16% | -23.04% | 19.04% | -13.92% | 58.94% |
Correlation
The correlation between WPM.TO and CBOE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
WPM.TO:
CA$73.85B
CBOE:
$30.97B
WPM.TO:
$3.96
CBOE:
$11.77
WPM.TO:
29.36
CBOE:
25.07
WPM.TO:
0.79
CBOE:
0.47
WPM.TO:
19.24
CBOE:
6.46
WPM.TO:
5.71
CBOE:
5.76
WPM.TO:
$2.74B
CBOE:
$4.79B
WPM.TO:
$2.12B
CBOE:
$2.50B
WPM.TO:
$2.37B
CBOE:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPM.TO vs. CBOE — Ранг доходности на риск
WPM.TO
CBOE
Сравнение WPM.TO c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPM.TO | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.45 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 6.43 | -3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPM.TO и CBOE
Максимальная просадка WPM.TO за все время составила -83.21%, что больше максимальной просадки CBOE в -39.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM.TO и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPM.TO | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.21% | -39.92% | -43.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -24.18% | -9.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -24.18% | -9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.04% | -24.18% | -14.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | -38.41% | -9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.16% | -17.99% | -10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.72% | -10.90% | -14.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.90% | 5.42% | +6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPM.TO и CBOE
Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) с волатильностью 15.73%. Это указывает на то, что WPM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPM.TO | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 15.73% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.20% | 24.53% | +13.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.95% | 28.03% | +16.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.46% | 24.30% | +9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.26% | 26.17% | +9.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPM.TO и CBOE
Дивидендная доходность WPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности CBOE в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
WPM.TO Wheaton Precious Metals Corp. | 0.62% | 0.57% | 1.05% | 1.25% | 1.40% | 1.05% | 1.08% | 1.24% | 1.75% | 1.54% | 1.06% | 1.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPM.TO и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheaton Precious Metals Corp. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WPM.TO и CBOE
WPM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 687.49M при выручке в 886.69M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
WPM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 665.21M при выручке в 886.69M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
WPM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 572.50M при выручке в 886.69M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
WPM.TO and CBOE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WPM.TO и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор