Сравнение WPK.TO с GSY
WPK.TO (Winpak Ltd.) is a stock, while GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, WPK.TO returned -0.52%/yr vs 3.79%/yr for GSY. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности WPK.TO и GSY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WPK.TO торгуется в CAD, в то время как GSY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WPK.TO показывает доходность -9.37%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции WPK.TO уступали акциям GSY по среднегодовой доходности: -0.52% против 3.79% соответственно.
WPK.TO
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- -9.37%
- 6 месяцев
- -6.54%
- 1 год
- -10.97%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- -0.52%
GSY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 3.79%
Сравнение доходности по годам WPK.TO и GSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPK.TO Winpak Ltd. | -9.37% | 0.21% | 17.07% | -2.54% | 13.48% | -6.22% | -8.60% | -1.35% | 2.29% | 3.28% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 3.17% | 0.15% | 15.06% | 3.65% | 7.14% | -0.88% | 0.16% | -1.70% | 10.84% | -4.63% |
Correlation
The correlation between WPK.TO and GSY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | -0.05 |
The correlation between WPK.TO and GSY shifts across timeframes, from -0.17 (5 years) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPK.TO vs. GSY — Ранг доходности на риск
WPK.TO
GSY
Сравнение WPK.TO c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Winpak Ltd. (WPK.TO) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPK.TO | GSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.26 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.79 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 5.02 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPK.TO | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 1.42 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 1.07 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.57 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.40 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок WPK.TO и GSY
Максимальная просадка WPK.TO за все время составила -68.10%, что больше максимальной просадки GSY в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPK.TO и GSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPK.TO | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.10% | -19.20% | -48.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.00% | -3.64% | -20.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.00% | -5.13% | -18.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -5.13% | -18.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.94% | -13.59% | -30.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.38% | 0.00% | -22.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -6.50% | -11.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 1.30% | +9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPK.TO и GSY
Winpak Ltd. (WPK.TO) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что WPK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPK.TO | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 0.80% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 3.44% | +12.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 4.60% | +16.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 6.27% | +15.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.31% | 6.68% | +15.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPK.TO и GSY
Дивидендная доходность WPK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности GSY в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.34% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
WPK.TO Winpak Ltd. | 0.50% | 7.17% | 0.29% | 0.22% | 0.29% | 8.39% | 0.28% | 0.26% | 0.25% | 0.26% | 0.26% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
WPK.TO and GSY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WPK.TO и GSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор