PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPK.TO с BKFKY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WPK.TO с BKFKY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WPK.TO (Winpak Ltd.) and BKFKY (P/F Bakkafrost) are both stocks. WPK.TO operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while BKFKY operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, WPK.TO returned -0.61%/yr vs 5.24%/yr for BKFKY. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности WPK.TO и BKFKY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Winpak Ltd. (WPK.TO) и P/F Bakkafrost (BKFKY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WPK.TO торгуется в CAD, в то время как BKFKY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BKFKY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WPK.TO показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у BKFKY с доходностью 5.45%.

WPK.TO

1 день
1.39%
1 месяц
2.35%
С начала года
-8.11%
6 месяцев
-5.24%
1 год
-9.74%
3 года*
-0.61%
5 лет*
3.55%
10 лет*
-0.34%

BKFKY

1 день
0.21%
1 месяц
2.23%
С начала года
5.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
4.57%
3 года*
5.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPK.TO и BKFKY

2026 (YTD)2025202420232022
WPK.TO
Winpak Ltd.		-8.11%0.21%17.07%-2.54%-6.78%
BKFKY
P/F Bakkafrost		5.45%-22.65%26.43%15.66%-1.72%

Correlation

The correlation between WPK.TO and BKFKY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г.

-0.14

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Winpak Ltd.

P/F Bakkafrost

Часто сравнивают с WPK.TO:
WPK.TO с CLSWPK.TO с GSYWPK.TO с AMCRWPK.TO с FNV.TOWPK.TO с HAL.ASWPK.TO с ABX.TOWPK.TO с ALC.TO
Часто сравнивают с BKFKY:
BKFKY с LNF.TOBKFKY с RCH.TOBKFKY с LNR.TOBKFKY с ALC.TOBKFKY с CMB.MIBKFKY с ABX.TOBKFKY с FNV.TO

Доходность на риск

WPK.TO vs. BKFKY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPK.TO
Ранг доходности на риск WPK.TO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPK.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPK.TO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPK.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPK.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPK.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BKFKY
Ранг доходности на риск BKFKY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKFKY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKFKY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKFKY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKFKY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKFKY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPK.TO c BKFKY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Winpak Ltd. (WPK.TO) и P/F Bakkafrost (BKFKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPK.TOBKFKYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
0.15

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
0.43

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.12

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

0.23

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

0.57

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPK.TO vs. BKFKY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPK.TO на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа BKFKY равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPK.TO и BKFKY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPK.TOBKFKYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.15

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.14

+0.18

Просадки

Сравнение просадок WPK.TO и BKFKY

Максимальная просадка WPK.TO за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки BKFKY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPK.TO и BKFKY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPK.TOBKFKYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-37.75%

-22.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.00%

-20.44%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

-37.75%

+13.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.30%

-20.29%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.72%

-13.81%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.99%

8.12%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности WPK.TO и BKFKY

Winpak Ltd. (WPK.TO) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с P/F Bakkafrost (BKFKY) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что WPK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKFKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPK.TOBKFKYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

0.80%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

13.57%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

31.12%

-10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

33.98%

-12.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

33.98%

-11.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPK.TO и BKFKY

Дивидендная доходность WPK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности BKFKY в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKFKY
P/F Bakkafrost		1.13%2.78%1.39%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPK.TO
Winpak Ltd.		0.49%7.17%0.29%0.22%0.29%8.31%0.28%0.26%0.25%0.26%0.26%3.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WPK.TO и BKFKY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Winpak Ltd. и P/F Bakkafrost. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

220.00M240.00M260.00M280.00M300.00M320.00M20222023202420252026
280.03M
(WPK.TO) Общая выручка
(BKFKY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WPK.TO значения в CAD, BKFKY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

WPK.TO and BKFKY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPK.TO и BKFKY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор