PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPK.TO с AMCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WPK.TO с AMCR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WPK.TO (Winpak Ltd.) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. Both operate in the Packaging & Containers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, WPK.TO returned 3.55%/yr vs -1.53%/yr for AMCR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WPK.TO и AMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Winpak Ltd. (WPK.TO) и Amcor plc (AMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WPK.TO торгуется в CAD, в то время как AMCR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMCR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WPK.TO показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у AMCR с доходностью -4.34%.

WPK.TO

1 день
1.39%
1 месяц
2.35%
С начала года
-8.11%
6 месяцев
-5.24%
1 год
-9.74%
3 года*
-0.61%
5 лет*
3.55%
10 лет*
-0.34%

AMCR

1 день
1.51%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-4.52%
1 год
-8.68%
3 года*
-2.28%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPK.TO и AMCR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WPK.TO
Winpak Ltd.		-8.11%0.21%17.07%-2.54%13.48%-6.29%-8.60%5.79%
AMCR
Amcor plc		-4.34%-10.48%11.42%-16.84%10.55%5.20%11.50%-3.01%

Correlation

The correlation between WPK.TO and AMCR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г.

0.24

The correlation between WPK.TO and AMCR shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WPK.TO:

CA$2.41B

AMCR:

$17.68B

EPS

WPK.TO:

CA$2.21

AMCR:

$1.59

Коэффициент P/E

WPK.TO:

18.48

AMCR:

24.03

Коэффициент P/S

WPK.TO:

2.20

AMCR:

0.73

Коэффициент P/B

WPK.TO:

1.83

AMCR:

0.47

Общая выручка (12 мес.)

WPK.TO:

CA$1.12B

AMCR:

$22.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

WPK.TO:

CA$336.04M

AMCR:

$4.10B

EBITDA (12 мес.)

WPK.TO:

CA$235.05M

AMCR:

$2.58B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Winpak Ltd.

Amcor plc

Часто сравнивают с WPK.TO:
WPK.TO с CLSWPK.TO с GSYWPK.TO с HAL.ASWPK.TO с ABX.TOWPK.TO с FNV.TOWPK.TO с ALC.TOWPK.TO с BKFKY
Часто сравнивают с AMCR:
AMCR с PKGAMCR с IPAMCR с BENAMCR с NEMAMCR с PEBKAMCR с SPYAMCR с MAIN

Доходность на риск

WPK.TO vs. AMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPK.TO
Ранг доходности на риск WPK.TO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPK.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPK.TO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPK.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPK.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPK.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
AMCR
Ранг доходности на риск AMCR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPK.TO c AMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Winpak Ltd. (WPK.TO) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPK.TOAMCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-0.29

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
-0.20

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.97

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.33

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

-0.62

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPK.TO vs. AMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPK.TO на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа AMCR равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPK.TO и AMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPK.TOAMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.29

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.07

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.00

+0.32

Просадки

Сравнение просадок WPK.TO и AMCR

Максимальная просадка WPK.TO за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки AMCR в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPK.TO и AMCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPK.TOAMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-43.33%

-16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.00%

-26.46%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

-30.26%

+6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-30.26%

+6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.30%

-25.07%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.72%

-11.65%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.99%

14.13%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WPK.TO и AMCR

Текущая волатильность для Winpak Ltd. (WPK.TO) составляет 4.52%, в то время как у Amcor plc (AMCR) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что WPK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPK.TOAMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

8.94%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

24.88%

-9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

30.47%

-9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

23.41%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

27.54%

-5.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPK.TO и AMCR

Дивидендная доходность WPK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности AMCR в 6.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCR
Amcor plc		6.79%6.15%5.34%5.11%4.05%3.93%3.93%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPK.TO
Winpak Ltd.		0.49%7.17%0.29%0.22%0.29%8.31%0.28%0.26%0.25%0.26%0.26%3.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WPK.TO и AMCR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Winpak Ltd. и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
280.03M
5.91B
(WPK.TO) Общая выручка
(AMCR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WPK.TO значения в CAD, AMCR значения в USD

Сравнение рентабельности WPK.TO и AMCR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Winpak Ltd. и Amcor plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
29.6%
20.1%
Активы портфеля
WPK.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winpak Ltd. сообщила о валовой прибыли в 82.86M при выручке в 280.03M, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.

AMCR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.

WPK.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winpak Ltd. сообщила об операционной прибыли в 39.51M при выручке в 280.03M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.

AMCR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

WPK.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winpak Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.97M при выручке в 280.03M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.

AMCR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

WPK.TO and AMCR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPK.TO и AMCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор