PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPK.TO с ALC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WPK.TO с ALC.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WPK.TO (Winpak Ltd.) and ALC.TO (Algoma Central Corporation) are both stocks. WPK.TO operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while ALC.TO operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 10 years, WPK.TO returned -0.34%/yr vs 14.15%/yr for ALC.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WPK.TO и ALC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Winpak Ltd. (WPK.TO) и Algoma Central Corporation (ALC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WPK.TO показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у ALC.TO с доходностью 18.12%. За последние 10 лет акции WPK.TO уступали акциям ALC.TO по среднегодовой доходности: -0.34% против 14.15% соответственно.

WPK.TO

1 день
1.39%
1 месяц
2.35%
С начала года
-8.11%
6 месяцев
-5.24%
1 год
-9.74%
3 года*
-0.61%
5 лет*
3.55%
10 лет*
-0.34%

ALC.TO

1 день
-0.64%
1 месяц
2.37%
С начала года
18.12%
6 месяцев
17.56%
1 год
42.70%
3 года*
17.90%
5 лет*
11.85%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPK.TO и ALC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPK.TO
Winpak Ltd.		-8.11%0.21%17.07%-2.54%13.48%-6.29%-8.60%-1.35%2.29%3.28%
ALC.TO
Algoma Central Corporation		18.12%33.98%4.20%-7.11%11.32%27.43%33.75%12.11%-18.66%34.21%

Correlation

The correlation between WPK.TO and ALC.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WPK.TO:

CA$2.41B

ALC.TO:

CA$888.44M

EPS

WPK.TO:

CA$2.21

ALC.TO:

CA$4.15

Коэффициент P/E

WPK.TO:

18.48

ALC.TO:

5.27

Коэффициент PEG

WPK.TO:

1.88

ALC.TO:

0.24

Коэффициент P/S

WPK.TO:

2.20

ALC.TO:

1.14

Коэффициент P/B

WPK.TO:

1.83

ALC.TO:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

WPK.TO:

CA$1.12B

ALC.TO:

CA$781.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

WPK.TO:

CA$336.04M

ALC.TO:

CA$284.71M

EBITDA (12 мес.)

WPK.TO:

CA$235.05M

ALC.TO:

CA$175.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Winpak Ltd.

Algoma Central Corporation

Часто сравнивают с WPK.TO:
WPK.TO с CLSWPK.TO с GSYWPK.TO с AMCRWPK.TO с FNV.TOWPK.TO с HAL.ASWPK.TO с ABX.TOWPK.TO с BKFKY
Часто сравнивают с ALC.TO:
ALC.TO с WJX.TOALC.TO с BNALC.TO с CMB.MIALC.TO с LNR.TOALC.TO с RCH.TOALC.TO с BKFKYALC.TO с LNF.TO

Доходность на риск

WPK.TO vs. ALC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPK.TO
Ранг доходности на риск WPK.TO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPK.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPK.TO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPK.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPK.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPK.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ALC.TO
Ранг доходности на риск ALC.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALC.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALC.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALC.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALC.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALC.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPK.TO c ALC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Winpak Ltd. (WPK.TO) и Algoma Central Corporation (ALC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPK.TOALC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.81

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
2.54

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.36

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

2.81

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

7.73

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPK.TO vs. ALC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPK.TO на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ALC.TO равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPK.TO и ALC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPK.TOALC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

1.81

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.61

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.64

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.59

-0.27

Просадки

Сравнение просадок WPK.TO и ALC.TO

Максимальная просадка WPK.TO за все время составила -60.08%, примерно равная максимальной просадке ALC.TO в -61.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPK.TO и ALC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPK.TOALC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-61.37%

+1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.00%

-15.25%

-8.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

-15.25%

-8.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-15.25%

-8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-48.84%

+4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.30%

-8.14%

-13.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.72%

-11.23%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.99%

5.54%

+5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WPK.TO и ALC.TO

Текущая волатильность для Winpak Ltd. (WPK.TO) составляет 4.52%, в то время как у Algoma Central Corporation (ALC.TO) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что WPK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPK.TOALC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

8.29%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

20.21%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

23.78%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

19.44%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

22.35%

-0.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPK.TO и ALC.TO

Дивидендная доходность WPK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности ALC.TO в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALC.TO
Algoma Central Corporation		3.74%4.23%5.14%13.85%3.73%3.99%22.63%8.90%3.08%2.00%2.29%2.00%
WPK.TO
Winpak Ltd.		0.49%7.17%0.29%0.22%0.29%8.31%0.28%0.26%0.25%0.26%0.26%3.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WPK.TO и ALC.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Winpak Ltd. и Algoma Central Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
280.03M
127.78M
(WPK.TO) Общая выручка
(ALC.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WPK.TO и ALC.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Winpak Ltd. и Algoma Central Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
29.6%
-12.7%
Активы портфеля
WPK.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winpak Ltd. сообщила о валовой прибыли в 82.86M при выручке в 280.03M, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.

ALC.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Algoma Central Corporation сообщила о валовой прибыли в -16.27M при выручке в 127.78M, что соответствует валовой рентабельности в -12.7%.

WPK.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winpak Ltd. сообщила об операционной прибыли в 39.51M при выручке в 280.03M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.

ALC.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Algoma Central Corporation сообщила об операционной прибыли в -30.01M при выручке в 127.78M, что соответствует операционной рентабельности -23.5%.

WPK.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winpak Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.97M при выручке в 280.03M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.

ALC.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Algoma Central Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.22M при выручке в 127.78M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

Часто задаваемые вопросы

WPK.TO and ALC.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPK.TO и ALC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор