Сравнение WPGTX с SHDPX
WPGTX (WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WPGTX charges 1.10%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности WPGTX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WPGTX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 17.84%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 9.78%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WPGTX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WPGTX WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund | 0.68% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
Correlation
The correlation between WPGTX and SHDPX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPGTX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
WPGTX
SHDPX
Сравнение WPGTX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPGTX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPGTX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 8.17 | -7.70 |
Просадки
Сравнение просадок WPGTX и SHDPX
Максимальная просадка WPGTX за все время составила -60.60%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPGTX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPGTX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.60% | 0.00% | -60.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | 0.00% | -13.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WPGTX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPGTX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 0.83% | +14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 0.83% | +18.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 0.83% | +21.62% |
Сравнение комиссий WPGTX и SHDPX
WPGTX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPGTX и SHDPX
Дивидендная доходность WPGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPGTX WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund | 8.61% | 10.15% | 6.38% | 7.58% | 17.82% | 1.47% | 0.64% | 0.44% | 8.44% | 6.83% | 0.42% | 3.03% |
Часто задаваемые вопросы
WPGTX and SHDPX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WPGTX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор