PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOOPX с TLVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WOOPX с TLVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX).

WOOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности WOOPX и TLVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WOOPX и TLVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOOPX
JPMorgan SMID Cap Equity Fund		-2.26%-2.61%11.33%13.31%-18.98%23.19%10.20%26.22%-11.49%16.94%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		3.41%4.80%11.64%13.21%-11.70%26.86%13.07%26.39%-8.93%17.50%

Доходность по периодам

С начала года, WOOPX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у TLVAX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции WOOPX уступали акциям TLVAX по среднегодовой доходности: 6.59% против 9.55% соответственно.

WOOPX

1 день
2.89%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-0.22%
3 года*
5.28%
5 лет*
1.94%
10 лет*
6.59%

TLVAX

1 день
1.63%
1 месяц
-5.95%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.80%
3 года*
9.67%
5 лет*
7.42%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SMID Cap Equity Fund

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с WOOPX:
WOOPX с BBSCWOOPX с VTWOWOOPX с JNVSXWOOPX с PFSLXWOOPX с LLSCXWOOPX с GABVXWOOPX с GENIX
Часто сравнивают с TLVAX:
TLVAX с TLGAXTLVAX с VTITLVAX с BIBLTLVAX с ETIMXTLVAX с TLLIXTLVAX с ETIDXTLVAX с TPHD

Сравнение комиссий WOOPX и TLVAX

WOOPX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.

TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund
WOOPX
JPMorgan SMID Cap Equity Fund

Доходность на риск

WOOPX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOOPX
Ранг доходности на риск WOOPX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOOPX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOPX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOPX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOPX: 44
Ранг коэф-та Мартина
TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOOPX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOOPXTLVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.57

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

0.94

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.13

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

0.89

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

3.41

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOOPX vs. TLVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOOPX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа TLVAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOOPX и TLVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOOPXTLVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.57

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.48

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.56

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.43

+0.03

Корреляция

Корреляция между WOOPX и TLVAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOOPX и TLVAX

Дивидендная доходность WOOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что меньше доходности TLVAX в 8.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WOOPX
JPMorgan SMID Cap Equity Fund		7.15%6.98%1.62%0.49%12.28%20.40%3.88%11.31%26.09%7.74%0.72%9.47%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.86%9.16%10.05%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%

Просадки

Сравнение просадок WOOPX и TLVAX

Максимальная просадка WOOPX за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOPX и TLVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WOOPXTLVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-55.23%

-2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-11.09%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-20.69%

-4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

-37.34%

-3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.30%

-5.95%

-6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-8.30%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

2.89%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WOOPX и TLVAX

JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что WOOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WOOPXTLVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

4.18%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

8.71%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

15.91%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

15.43%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

17.01%

+3.14%