PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOOPX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WOOPX с FSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

WOOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WOOPX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WOOPX и FSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOOPX
JPMorgan SMID Cap Equity Fund		-2.26%-2.61%11.33%13.31%-18.98%23.19%10.20%26.22%-11.49%16.94%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.30%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, WOOPX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции WOOPX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 6.59% против 10.81% соответственно.

WOOPX

1 день
2.89%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-0.22%
3 года*
5.28%
5 лет*
1.94%
10 лет*
6.59%

FSMDX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.49%
1 год
15.54%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.99%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SMID Cap Equity Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с WOOPX:
WOOPX с BBSCWOOPX с VTWOWOOPX с JNVSXWOOPX с PFSLXWOOPX с LLSCXWOOPX с GABVXWOOPX с GENIX
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с FLAPXFSMDX с VOOFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY

Сравнение комиссий WOOPX и FSMDX

WOOPX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

WOOPX
JPMorgan SMID Cap Equity Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

WOOPX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOOPX
Ранг доходности на риск WOOPX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOOPX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOPX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOPX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOPX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOOPX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOOPXFSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.84

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

1.30

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.18

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

1.23

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

5.73

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOOPX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOOPX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOOPX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOOPXFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.84

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.38

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.56

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.66

-0.20

Корреляция

Корреляция между WOOPX и FSMDX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOOPX и FSMDX

Дивидендная доходность WOOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности FSMDX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WOOPX
JPMorgan SMID Cap Equity Fund		7.15%6.98%1.62%0.49%12.28%20.40%3.88%11.31%26.09%7.74%0.72%9.47%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.09%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Просадки

Сравнение просадок WOOPX и FSMDX

Максимальная просадка WOOPX за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOPX и FSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

WOOPXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-40.35%

-17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-13.42%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-26.07%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

-40.35%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.30%

-5.74%

-6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-5.00%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

2.89%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WOOPX и FSMDX

JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что WOOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WOOPXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

5.58%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

10.50%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

19.10%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

18.27%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

19.30%

+0.85%