PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WOOD с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WOOD и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOOD показывает доходность -7.28%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции WOOD превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 5.97% против 2.43% соответственно.


WOOD

1 день
-1.42%
1 месяц
1.59%
С начала года
-7.28%
6 месяцев
-6.36%
1 год
-6.77%
3 года*
-0.01%
5 лет*
-3.45%
10 лет*
5.97%

USFR

1 день
0.04%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.99%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.71%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOOD и USFR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF
-7.28%-3.27%-4.21%13.84%-19.39%17.03%20.36%19.75%-17.73%34.49%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
1.82%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between WOOD and USFR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Timber & Forestry ETF

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

WOOD vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WOOD
Ранг доходности на риск WOOD: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOOD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOD: 66
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOOD c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WOODUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-15.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-50.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

13.31

-12.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

201.33

-201.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

779.76

-780.43

WOOD vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOOD на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOOD и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WOOD и USFR

Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и USFR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WOODUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-1.36%

-61.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.64%

-0.02%

-21.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-0.06%

-22.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-0.18%

-30.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-0.80%

-49.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.58%

0.00%

-24.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.79%

-0.15%

-14.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.14%

0.01%

+10.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WOOD и USFR

iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что WOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WOODUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

0.09%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

0.19%

+14.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

0.27%

+18.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

0.40%

+19.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

0.78%

+20.98%

Сравнение комиссий WOOD и USFR

WOOD берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WOOD и USFR

Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности USFR в 3.90%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
3.90%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF
2.55%2.51%2.09%1.64%2.26%1.24%0.98%1.85%2.82%1.19%1.65%2.04%

Часто задаваемые вопросы


WOOD and USFR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WOOD has higher volatility (5.12%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, WOOD dropped -63.25% vs USFR's -1.36%.

On 10-year performance, WOOD leads with 5.97% vs 2.43% for USFR. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, WOOD has performed better with a 5.97% return vs 2.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for WOOD.

USFR has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 2.55% for WOOD.

WOOD is categorized as Materials, while USFR is Government Bonds. WOOD tracks S&P Global Timber & Forestry Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.46% for WOOD and 0.15% for USFR.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOOD и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор