Сравнение WOOD с USFR
WOOD (iShares Global Timber & Forestry ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - WOOD is a Materials fund tracking the S&P Global Timber & Forestry Index, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WOOD returned 5.97%/yr vs 2.43%/yr for USFR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. WOOD charges 0.46%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности WOOD и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WOOD показывает доходность -7.28%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции WOOD превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 5.97% против 2.43% соответственно.
WOOD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- -7.28%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -6.77%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- -3.45%
- 10 лет*
- 5.97%
USFR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам WOOD и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | -7.28% | -3.27% | -4.21% | 13.84% | -19.39% | 17.03% | 20.36% | 19.75% | -17.73% | 34.49% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.82% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Correlation
The correlation between WOOD and USFR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOOD vs. USFR — Ранг доходности на риск
WOOD
USFR
Сравнение WOOD c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WOOD | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -50.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 13.31 | -12.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 201.33 | -201.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 779.76 | -780.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WOOD и USFR
Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOOD | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -1.36% | -61.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.64% | -0.02% | -21.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.79% | -0.06% | -22.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -0.18% | -30.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.20% | -0.80% | -49.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.58% | 0.00% | -24.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -0.15% | -14.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.14% | 0.01% | +10.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOOD и USFR
iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что WOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOOD | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 0.09% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 0.19% | +14.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 0.27% | +18.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 0.40% | +19.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 0.78% | +20.98% |
Сравнение комиссий WOOD и USFR
WOOD берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOOD и USFR
Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности USFR в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.90% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | 2.55% | 2.51% | 2.09% | 1.64% | 2.26% | 1.24% | 0.98% | 1.85% | 2.82% | 1.19% | 1.65% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
WOOD and USFR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WOOD has higher volatility (5.12%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, WOOD dropped -63.25% vs USFR's -1.36%.
On 10-year performance, WOOD leads with 5.97% vs 2.43% for USFR. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, WOOD has performed better with a 5.97% return vs 2.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for WOOD.
USFR has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 2.55% for WOOD.
WOOD is categorized as Materials, while USFR is Government Bonds. WOOD tracks S&P Global Timber & Forestry Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.46% for WOOD and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WOOD и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор