Сравнение WOOD с SETM
WOOD (iShares Global Timber & Forestry ETF) and SETM (Sprott Critical Materials ETF) are both Materials funds - WOOD tracks the S&P Global Timber & Forestry Index while SETM tracks the Nasdaq Sprott Critical Materials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WOOD returned -0.01%/yr vs 25.14%/yr for SETM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WOOD charges 0.46%/yr vs 0.65%/yr for SETM.
Доходность
Сравнение доходности WOOD и SETM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WOOD показывает доходность -7.28%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью 11.16%.
WOOD
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- -7.28%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -6.77%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- -3.45%
- 10 лет*
- 5.97%
SETM
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 11.16%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 95.17%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WOOD и SETM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | -7.28% | -3.27% | -4.21% | 4.32% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 11.16% | 95.27% | -13.24% | -13.11% |
Correlation
The correlation between WOOD and SETM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.52 |
The correlation between WOOD and SETM has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов WOOD и SETM
Секторы
WOOD
SETM
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
WOOD
SETM
Потребительский циклический сектор
WOOD
SETM
-
Недвижимость
WOOD
SETM
-
Коммуникационные услуги
WOOD
-
SETM
-
Потребительский защитный сектор
WOOD
-
SETM
Энергетика
WOOD
-
SETM
Финансовые услуги
WOOD
-
SETM
-
Здравоохранение
WOOD
-
SETM
-
Промышленность
WOOD
-
SETM
Технологии
WOOD
-
SETM
Коммунальные услуги
WOOD
-
SETM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOOD vs. SETM — Ранг доходности на риск
WOOD
SETM
Сравнение WOOD c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WOOD | SETM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 3.70 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 10.56 | -11.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WOOD и SETM
Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и SETM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOOD | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -42.81% | -20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.64% | -25.85% | +4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.79% | -42.81% | +20.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.58% | -19.00% | -5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -15.03% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.14% | 9.04% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOOD и SETM
Текущая волатильность для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) составляет 5.12%, в то время как у Sprott Critical Materials ETF (SETM) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что WOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOOD | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 17.16% | -12.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 37.55% | -23.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 46.69% | -27.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 37.23% | -17.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 37.23% | -15.47% |
Сравнение комиссий WOOD и SETM
WOOD берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOOD и SETM
Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности SETM в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Critical Materials ETF | 1.41% | 1.56% | 2.07% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | 2.55% | 2.51% | 2.09% | 1.64% | 2.26% | 1.24% | 0.98% | 1.85% | 2.82% | 1.19% | 1.65% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
WOOD and SETM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETM has higher volatility (17.16%) compared to WOOD (5.12%). In terms of maximum drawdown, WOOD dropped -63.25% vs SETM's -42.81%.
On 3-year performance, SETM leads with 25.14% vs -0.01% for WOOD. On fees, WOOD is cheaper at 0.46% per year. On volatility, WOOD has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SETM has performed better with a 25.14% return vs -0.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WOOD is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.
WOOD has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 1.41% for SETM.
WOOD tracks S&P Global Timber & Forestry Index, while SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.46% for WOOD and 0.65% for SETM.
SETM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WOOD и SETM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор