PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOOD с RSPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WOOD с RSPM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WOOD (iShares Global Timber & Forestry ETF) and RSPM (Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF) are both Materials funds - WOOD tracks the S&P Global Timber & Forestry Index while RSPM tracks the S&P 500 Equal Weight Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WOOD returned 5.20%/yr vs 10.67%/yr for RSPM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WOOD charges 0.46%/yr vs 0.40%/yr for RSPM.

Доходность

Сравнение доходности WOOD и RSPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOOD показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 15.78%. За последние 10 лет акции WOOD уступали акциям RSPM по среднегодовой доходности: 5.20% против 10.67% соответственно.

WOOD

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
-3.23%
1 год
-6.85%
3 года*
-0.20%
5 лет*
-3.93%
10 лет*
5.20%

RSPM

1 день
0.11%
1 месяц
1.21%
С начала года
15.78%
6 месяцев
18.94%
1 год
23.99%
3 года*
10.35%
5 лет*
4.29%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOOD и RSPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		-6.95%-3.27%-4.21%13.84%-19.39%17.03%20.36%19.75%-17.73%34.49%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		15.78%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%

Correlation

The correlation between WOOD and RSPM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.75

The correlation between WOOD and RSPM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WOOD и RSPM

Секторы
WOOD
RSPM

Сырьевые материалы

63.6%
79.4%

Потребительский циклический сектор

23.5%
20.6%

Недвижимость

12.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.5%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

WOOD
63.6%
RSPM
79.4%

Потребительский циклический сектор

WOOD
23.5%
RSPM
20.6%

Недвижимость

WOOD
12.9%
RSPM

-

Коммуникационные услуги

WOOD

-

RSPM

-

Потребительский защитный сектор

WOOD

-

RSPM

-

Энергетика

WOOD

-

RSPM

-

Финансовые услуги

WOOD

-

RSPM
0.0%

Здравоохранение

WOOD

-

RSPM

-

Промышленность

WOOD

-

RSPM
3.5%

Технологии

WOOD

-

RSPM

-

Коммунальные услуги

WOOD

-

RSPM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Timber & Forestry ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Часто сравнивают с WOOD:
WOOD с CUTWOOD с SPYWOOD с GLDWOOD с QQQWOOD с VOOWOOD с VTIWOOD с VOOV
Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с SPYRSPM с XLBRSPM с ^GSPCRSPM с QQQ

Доходность на риск

WOOD vs. RSPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOOD
Ранг доходности на риск WOOD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOOD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOD: 55
Ранг коэф-та Мартина
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOOD c RSPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOODRSPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.33

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
1.98

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.96

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

5.36

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOOD vs. RSPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOOD на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа RSPM равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOOD и RSPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOODRSPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

1.33

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.21

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.49

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.39

-0.24

Просадки

Сравнение просадок WOOD и RSPM

Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.25%, примерно равная максимальной просадке RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и RSPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOODRSPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-61.18%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.64%

-12.32%

-9.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-27.19%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-27.19%

-3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-39.84%

-10.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.31%

-4.13%

-20.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-8.79%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.27%

4.49%

+4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности WOOD и RSPM

iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) имеют волатильность 5.70% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOODRSPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.82%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

13.40%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

18.15%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

20.12%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

21.93%

-0.06%

Сравнение комиссий WOOD и RSPM

WOOD берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии RSPM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOOD и RSPM

Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности RSPM в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.50%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		2.69%2.51%2.09%1.64%2.26%1.24%0.98%1.85%2.82%1.19%1.65%2.04%

Часто задаваемые вопросы

WOOD and RSPM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPM has higher volatility (5.82%) compared to WOOD (5.70%). In terms of maximum drawdown, WOOD dropped -63.25% vs RSPM's -61.18%.

On 10-year performance, RSPM leads with 10.67% vs 5.20% for WOOD. On fees, RSPM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, WOOD has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPM has performed better with a 10.67% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for WOOD.

WOOD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.50% for RSPM.

WOOD tracks S&P Global Timber & Forestry Index, while RSPM tracks S&P 500 Equal Weight Materials Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for WOOD and 0.40% for RSPM.

RSPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOOD и RSPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор