Сравнение WOOD с RSPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM).
WOOD и RSPM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WOOD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Timber & Forestry Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WOOD и RSPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WOOD и RSPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | -1.14% | -3.27% | -4.21% | 13.84% | -19.39% | 17.03% | 20.36% | 19.75% | -17.73% | 34.49% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 14.63% | 6.90% | -1.30% | 8.32% | -9.95% | 31.21% | 22.77% | 25.11% | -14.75% | 25.87% |
Доходность по периодам
С начала года, WOOD показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции WOOD уступали акциям RSPM по среднегодовой доходности: 6.28% против 11.23% соответственно.
WOOD
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- -3.58%
- 3 года*
- 1.95%
- 5 лет*
- -2.08%
- 10 лет*
- 6.28%
RSPM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 20.87%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOOD и RSPM
WOOD берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии RSPM в 0.40%.
Доходность на риск
WOOD vs. RSPM — Ранг доходности на риск
WOOD
RSPM
Сравнение WOOD c RSPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOOD | RSPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 1.09 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.66 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.60 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 5.27 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOOD | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 1.09 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.33 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.51 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.39 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между WOOD и RSPM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOOD и RSPM
Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности RSPM в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | 2.53% | 2.51% | 2.09% | 1.64% | 2.26% | 1.24% | 0.98% | 1.85% | 2.82% | 1.19% | 1.65% | 2.04% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.51% | 2.06% | 2.04% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 1.83% | 1.50% | 1.28% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок WOOD и RSPM
Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.25%, примерно равная максимальной просадке RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и RSPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| WOOD | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -61.18% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.91% | -15.67% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.90% | -27.19% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.20% | -39.84% | -10.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.59% | -5.08% | -14.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -8.83% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.58% | 4.75% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOOD и RSPM
iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что WOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WOOD | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 6.20% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 13.59% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.92% | 22.71% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 20.12% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 21.91% | -0.07% |