Сравнение WOGSX с VITPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX).
WOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности WOGSX и VITPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WOGSX и VITPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOGSX White Oak Select Growth Fund | -5.11% | 24.07% | 18.22% | 26.48% | -25.72% | 28.31% | 18.91% | 23.74% | -0.55% | 19.75% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | -3.97% | 17.17% | 25.43% | 26.01% | -19.48% | 25.76% | 20.95% | 30.87% | -5.59% | 20.51% |
Доходность по периодам
С начала года, WOGSX показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у VITPX с доходностью -3.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WOGSX имеют среднегодовую доходность 13.06%, а акции VITPX немного впереди с 13.67%.
WOGSX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -5.11%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 13.06%
VITPX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOGSX и VITPX
WOGSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.
Доходность на риск
WOGSX vs. VITPX — Ранг доходности на риск
WOGSX
VITPX
Сравнение WOGSX c VITPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOGSX | VITPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.50 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.51 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 7.25 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOGSX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.63 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.75 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.47 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между WOGSX и VITPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOGSX и VITPX
Дивидендная доходность WOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности VITPX в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOGSX White Oak Select Growth Fund | 8.58% | 8.14% | 12.24% | 5.00% | 0.49% | 5.18% | 2.57% | 1.81% | 1.40% | 0.66% | 1.02% | 0.64% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 2.61% | 2.64% | 4.14% | 2.41% | 6.48% | 5.38% | 11.57% | 2.91% | 3.93% | 1.90% | 2.80% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок WOGSX и VITPX
Максимальная просадка WOGSX за все время составила -79.10%, что больше максимальной просадки VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOGSX и VITPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WOGSX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.10% | -55.28% | -23.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -12.41% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | -25.31% | -6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -34.99% | +3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -6.21% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.53% | -8.07% | -20.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.59% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOGSX и VITPX
White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) имеют волатильность 5.46% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WOGSX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.49% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 9.79% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.55% | 18.61% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 17.37% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 18.40% | +1.48% |