PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOGSX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WOGSX с QUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

WOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WOGSX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WOGSX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOGSX
White Oak Select Growth Fund		-5.11%24.07%18.22%26.48%-25.72%28.31%18.91%23.74%-0.55%19.75%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, WOGSX показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции WOGSX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 13.06% против 10.65% соответственно.

WOGSX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-5.11%
6 месяцев
0.79%
1 год
18.24%
3 года*
19.78%
5 лет*
8.99%
10 лет*
13.06%

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

White Oak Select Growth Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с WOGSX:
WOGSX с SCHGWOGSX с JNRFXWOGSX с ROGSXWOGSX с SCHBWOGSX с VGHAXWOGSX с SWLGXWOGSX с FSELX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с AMOMXQUERX с CFIMXQUERX с AQRIXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий WOGSX и QUERX

WOGSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

WOGSX
White Oak Select Growth Fund
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

WOGSX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOGSX
Ранг доходности на риск WOGSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOGSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOGSX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOGSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOGSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOGSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOGSX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOGSXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.34

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.56

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

0.45

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

2.06

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOGSX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOGSX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOGSX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOGSXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.34

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.70

-0.30

Корреляция

Корреляция между WOGSX и QUERX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOGSX и QUERX

Дивидендная доходность WOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WOGSX
White Oak Select Growth Fund		8.58%8.14%12.24%5.00%0.49%5.18%2.57%1.81%1.40%0.66%1.02%0.64%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок WOGSX и QUERX

Максимальная просадка WOGSX за все время составила -79.10%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOGSX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

WOGSXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.10%

-30.81%

-48.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-8.92%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-22.04%

-9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-30.81%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-4.33%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.53%

-3.95%

-24.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.95%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности WOGSX и QUERX

White Oak Select Growth Fund (WOGSX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что WOGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WOGSXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

2.81%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

5.75%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

12.05%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

13.08%

+6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

15.23%

+4.65%