PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOGSX с ORDNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WOGSX с ORDNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).

WOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WOGSX и ORDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WOGSX и ORDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOGSX
White Oak Select Growth Fund		-5.11%24.07%18.22%26.48%-25.72%28.31%18.91%23.74%-0.55%19.75%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		-0.77%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-0.98%20.57%

Доходность по периодам

С начала года, WOGSX показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции WOGSX превзошли акции ORDNX по среднегодовой доходности: 13.06% против 11.45% соответственно.

WOGSX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-5.11%
6 месяцев
0.79%
1 год
18.24%
3 года*
19.78%
5 лет*
8.99%
10 лет*
13.06%

ORDNX

1 день
0.43%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.18%
1 год
5.08%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.57%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

White Oak Select Growth Fund

North Square Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с WOGSX:
WOGSX с SCHGWOGSX с JNRFXWOGSX с ROGSXWOGSX с SCHBWOGSX с VGHAXWOGSX с SWLGXWOGSX с FSELX
Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с BNDORDNX с FXAIXORDNX с KCEORDNX с PFFORDNX с VTIPORDNX с FIUIX

Сравнение комиссий WOGSX и ORDNX

WOGSX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.

ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund
WOGSX
White Oak Select Growth Fund

Доходность на риск

WOGSX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOGSX
Ранг доходности на риск WOGSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOGSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOGSX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOGSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOGSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOGSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOGSX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOGSXORDNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.92

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.42

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.87

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

7.04

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOGSX vs. ORDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOGSX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа ORDNX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOGSX и ORDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOGSXORDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.92

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.08

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.81

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.73

-0.32

Корреляция

Корреляция между WOGSX и ORDNX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOGSX и ORDNX

Дивидендная доходность WOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности ORDNX в 6.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WOGSX
White Oak Select Growth Fund		8.58%8.14%12.24%5.00%0.49%5.18%2.57%1.81%1.40%0.66%1.02%0.64%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.74%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%

Просадки

Сравнение просадок WOGSX и ORDNX

Максимальная просадка WOGSX за все время составила -79.10%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOGSX и ORDNX.

Загрузка...

Показатели просадок

WOGSXORDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.10%

-34.40%

-44.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-2.66%

-8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-18.77%

-12.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-34.40%

+2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-2.15%

-6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.53%

-3.86%

-24.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

0.71%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности WOGSX и ORDNX

White Oak Select Growth Fund (WOGSX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что WOGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WOGSXORDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

1.18%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

1.74%

+9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

2.66%

+15.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

7.08%

+12.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

14.24%

+5.64%