PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOGSX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WOGSX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

WOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности WOGSX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WOGSX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOGSX
White Oak Select Growth Fund		-5.11%24.07%18.22%26.48%-25.72%28.31%18.91%23.74%-0.55%19.75%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, WOGSX показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции WOGSX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 13.06% против 10.68% соответственно.

WOGSX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-5.11%
6 месяцев
0.79%
1 год
18.24%
3 года*
19.78%
5 лет*
8.99%
10 лет*
13.06%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

White Oak Select Growth Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с WOGSX:
WOGSX с SCHGWOGSX с JNRFXWOGSX с ROGSXWOGSX с SCHBWOGSX с VGHAXWOGSX с SWLGXWOGSX с FSELX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий WOGSX и MUHLX

WOGSX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
WOGSX
White Oak Select Growth Fund

Доходность на риск

WOGSX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOGSX
Ранг доходности на риск WOGSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOGSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOGSX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOGSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOGSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOGSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOGSX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOGSXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.42

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.97

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.37

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

8.57

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOGSX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOGSX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOGSX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOGSXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.42

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.82

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.63

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.51

-0.11

Корреляция

Корреляция между WOGSX и MUHLX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOGSX и MUHLX

Дивидендная доходность WOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WOGSX
White Oak Select Growth Fund		8.58%8.14%12.24%5.00%0.49%5.18%2.57%1.81%1.40%0.66%1.02%0.64%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок WOGSX и MUHLX

Максимальная просадка WOGSX за все время составила -79.10%, что больше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOGSX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

WOGSXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.10%

-62.05%

-17.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-10.23%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-18.63%

-12.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-40.85%

+9.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-5.65%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.53%

-10.81%

-17.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.83%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WOGSX и MUHLX

Текущая волатильность для White Oak Select Growth Fund (WOGSX) составляет 5.46%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что WOGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WOGSXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.01%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

12.06%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

16.85%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

14.77%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

17.04%

+2.84%