PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOGSX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WOGSX с FLCPX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

WOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности WOGSX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WOGSX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOGSX
White Oak Select Growth Fund		-4.53%24.07%18.22%26.48%-25.72%28.31%18.91%23.74%-0.55%19.75%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-3.53%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, WOGSX показывает доходность -4.53%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции WOGSX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 13.17% против 14.21% соответственно.

WOGSX

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-4.53%
6 месяцев
1.08%
1 год
24.10%
3 года*
20.00%
5 лет*
9.12%
10 лет*
13.17%

FLCPX

1 день
0.11%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.40%
1 год
23.51%
3 года*
18.51%
5 лет*
11.98%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

White Oak Select Growth Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с WOGSX:
WOGSX с SCHGWOGSX с JNRFXWOGSX с ROGSXWOGSX с SCHBWOGSX с VGHAXWOGSX с SWLGXWOGSX с FSELX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий WOGSX и FLCPX

WOGSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

WOGSX
White Oak Select Growth Fund
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

WOGSX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOGSX
Ранг доходности на риск WOGSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOGSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOGSX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOGSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOGSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOGSX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOGSX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOGSXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.96

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.48

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.55

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

7.31

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOGSX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOGSX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOGSX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOGSXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.96

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.71

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.84

-0.44

Корреляция

Корреляция между WOGSX и FLCPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOGSX и FLCPX

Дивидендная доходность WOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности FLCPX в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WOGSX
White Oak Select Growth Fund		8.53%8.14%12.24%5.00%0.49%5.18%2.57%1.81%1.40%0.66%1.02%0.64%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.58%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WOGSX и FLCPX

Максимальная просадка WOGSX за все время составила -79.10%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOGSX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

WOGSXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.10%

-33.87%

-45.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-8.89%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-24.40%

-7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-33.87%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-5.44%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.52%

-4.24%

-24.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.57%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности WOGSX и FLCPX

White Oak Select Growth Fund (WOGSX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 5.38% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WOGSXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.29%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

9.55%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

18.33%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

17.06%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

18.14%

+1.73%