PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOBDX с PCGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WOBDX с PCGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX).

WOBDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности WOBDX и PCGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WOBDX и PCGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		0.12%7.38%1.97%5.79%-12.35%-1.11%8.13%8.34%0.20%3.81%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		2.74%7.84%0.98%5.12%-13.48%-0.61%5.75%6.55%0.17%2.83%

Доходность по периодам

С начала года, WOBDX показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции WOBDX превзошли акции PCGTX по среднегодовой доходности: 1.99% против 1.63% соответственно.

WOBDX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.47%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.83%
1 год
4.11%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.60%
10 лет*
1.99%

PCGTX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.39%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.32%
1 год
7.80%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Bond Fund

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

Часто сравнивают с WOBDX:
WOBDX с HLIPXWOBDX с DBLTXWOBDX с LALDXWOBDX с AGGWOBDX с BSCSWOBDX с DODIXWOBDX с UCON
Часто сравнивают с PCGTX:
PCGTX с APBDXPCGTX с UMMGXPCGTX с AVIGXPCGTX с FMBPXPCGTX с NCRLXPCGTX с TRLVXPCGTX с ABNDX

Сравнение комиссий WOBDX и PCGTX

WOBDX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PCGTX в 0.73%.

PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund

Доходность на риск

WOBDX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOBDX
Ранг доходности на риск WOBDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PCGTX
Ранг доходности на риск PCGTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOBDX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOBDXPCGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.43

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.29

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.69

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

7.64

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOBDX vs. PCGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOBDX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCGTX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOBDX и PCGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOBDXPCGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.43

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.05

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.31

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.97

+0.21

Корреляция

Корреляция между WOBDX и PCGTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOBDX и PCGTX

Дивидендная доходность WOBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности PCGTX в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		4.04%3.97%3.95%3.51%2.68%2.82%4.00%3.23%2.91%2.88%2.84%2.54%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		4.43%3.78%5.36%5.02%3.67%2.87%3.23%3.53%3.34%2.96%2.71%2.21%

Просадки

Сравнение просадок WOBDX и PCGTX

Максимальная просадка WOBDX за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOBDX и PCGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

WOBDXPCGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-19.34%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-3.10%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-19.20%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.65%

-19.34%

+2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-1.57%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-1.86%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.09%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WOBDX и PCGTX

Текущая волатильность для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) составляет 1.63%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что WOBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WOBDXPCGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

2.15%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

4.14%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

6.23%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.67%

7.10%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

5.35%

-0.66%