Сравнение WOBDX с DFXIX
WOBDX (JPMorgan Core Bond Fund) and DFXIX (DFA Diversified Fixed Income Portfolio) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, WOBDX returned 0.37%/yr vs 1.30%/yr for DFXIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WOBDX charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for DFXIX.
Доходность
Сравнение доходности WOBDX и DFXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WOBDX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.73%.
WOBDX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 1.83%
DFXIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WOBDX и DFXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 0.25% | 7.38% | 1.97% | 5.79% | -12.35% | -1.11% | 8.13% | 8.34% | 0.20% | 3.81% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.73% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 5.54% | 1.07% | 0.87% |
Correlation
The correlation between WOBDX and DFXIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.91 |
The correlation between WOBDX and DFXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOBDX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск
WOBDX
DFXIX
Сравнение WOBDX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WOBDX | DFXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.31 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 6.71 | -2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WOBDX и DFXIX
Максимальная просадка WOBDX за все время составила -16.65%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOBDX и DFXIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOBDX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.65% | -10.51% | -6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -1.69% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.96% | -2.00% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -10.51% | -6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -0.87% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -2.31% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.58% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOBDX и DFXIX
JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что WOBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOBDX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.88% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 1.95% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 2.61% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 3.60% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 3.14% | +1.57% |
Сравнение комиссий WOBDX и DFXIX
WOBDX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOBDX и DFXIX
Дивидендная доходность WOBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности DFXIX в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.70% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 2.11% | 2.10% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 4.07% | 3.97% | 3.95% | 3.51% | 2.68% | 2.82% | 4.00% | 3.23% | 2.91% | 2.88% | 2.84% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, WOBDX and DFXIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WOBDX has higher volatility (1.07%) compared to DFXIX (0.88%). In terms of maximum drawdown, WOBDX dropped -16.65% vs DFXIX's -10.51%.
DFXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WOBDX и DFXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор