PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNDG.L с XLES.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WNDG.L с XLES.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L).

WNDG.L и XLES.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNDG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. XLES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WNDG.L и XLES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WNDG.L и XLES.L

2026 (YTD)2025202420232022
WNDG.L
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating		21.59%23.53%-18.76%-23.82%-3.71%
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		33.70%1.00%5.10%-4.65%44.80%
Разные валюты инструментов

WNDG.L торгуется в GBP, в то время как XLES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLES.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WNDG.L показывает доходность 21.59%, что значительно ниже, чем у XLES.L с доходностью 33.70%.

WNDG.L

1 день
-0.02%
1 месяц
4.84%
С начала года
21.59%
6 месяцев
27.54%
1 год
54.17%
3 года*
-0.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLES.L

1 день
-5.67%
1 месяц
5.84%
С начала года
33.70%
6 месяцев
35.39%
1 год
25.81%
3 года*
12.98%
5 лет*
24.03%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WNDG.L:
WNDG.L с GCED.LWNDG.L с MLPD.LWNDG.L с ANRJ.LWNDG.L с CWEU.LWNDG.L с NRJL.LWNDG.L с AQWG.LWNDG.L с IUES.L
Часто сравнивают с XLES.L:
XLES.L с XLYS.LXLES.L с VDEXLES.L с XLEP.LXLES.L с VJPU.LXLES.L с ESIE.LXLES.L с GLDXLES.L с FSENX

Сравнение комиссий WNDG.L и XLES.L

WNDG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLES.L в 0.14%.

WNDG.L
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WNDG.L vs. XLES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNDG.L
Ранг доходности на риск WNDG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDG.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDG.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDG.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDG.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNDG.L c XLES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WNDG.LXLES.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

1.09

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

1.49

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.21

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.52

1.89

+3.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.31

5.19

+14.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WNDG.L vs. XLES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNDG.L на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа XLES.L равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNDG.L и XLES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WNDG.LXLES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.09

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.35

-0.48

Корреляция

Корреляция между WNDG.L и XLES.L составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNDG.L и XLES.L

Ни WNDG.L, ни XLES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WNDG.L и XLES.L

Максимальная просадка WNDG.L за все время составила -52.03%, что меньше максимальной просадки XLES.L в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNDG.L и XLES.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WNDG.LXLES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.03%

-72.10%

+20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-19.47%

+9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.05%

-6.02%

-12.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.30%

-20.57%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

4.31%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности WNDG.L и XLES.L

Текущая волатильность для Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) составляет 7.84%, в то время как у Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что WNDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WNDG.LXLES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

8.97%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

15.07%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

23.49%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

26.61%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

28.37%

-7.49%