PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMVG.L с VSCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMVG.L с VSCGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WMVG.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and VSCGX (Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund) are both funds - WMVG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Minimum Volatility, while VSCGX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, WMVG.L returned 6.17%/yr vs 6.54%/yr for VSCGX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. WMVG.L charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for VSCGX.

Доходность

Сравнение доходности WMVG.L и VSCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WMVG.L торгуется в GBP, в то время как VSCGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VSCGX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WMVG.L показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у VSCGX с доходностью 5.61%.

WMVG.L

1 день
0.09%
1 месяц
1.16%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.93%
1 год
2.81%
3 года*
9.78%
5 лет*
6.17%
10 лет*
—

VSCGX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.67%
С начала года
5.61%
6 месяцев
4.82%
1 год
14.84%
3 года*
9.46%
5 лет*
6.54%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMVG.L и VSCGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		1.31%9.08%14.49%7.33%-8.31%16.96%-1.30%11.65%
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund		5.61%4.83%13.60%7.08%-4.90%7.05%8.23%10.21%

Correlation

The correlation between WMVG.L and VSCGX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.16

Сравнение распределения секторов WMVG.L и VSCGX

Секторы
WMVG.L
VSCGX

Технологии

20.1%
27.4%

Финансовые услуги

14.0%
16.1%

Здравоохранение

13.8%
8.3%

Коммуникационные услуги

12.1%
8.0%

Потребительский защитный сектор

10.9%
4.8%

Промышленность

9.2%
12.3%

Коммунальные услуги

8.0%
2.7%

Потребительский циклический сектор

5.6%
9.4%

Энергетика

4.5%
4.3%

Сырьевые материалы

1.1%
4.3%

Недвижимость

0.7%
2.5%

Технологии

WMVG.L
20.1%
VSCGX
27.4%

Финансовые услуги

WMVG.L
14.0%
VSCGX
16.1%

Здравоохранение

WMVG.L
13.8%
VSCGX
8.3%

Коммуникационные услуги

WMVG.L
12.1%
VSCGX
8.0%

Потребительский защитный сектор

WMVG.L
10.9%
VSCGX
4.8%

Промышленность

WMVG.L
9.2%
VSCGX
12.3%

Коммунальные услуги

WMVG.L
8.0%
VSCGX
2.7%

Потребительский циклический сектор

WMVG.L
5.6%
VSCGX
9.4%

Энергетика

WMVG.L
4.5%
VSCGX
4.3%

Сырьевые материалы

WMVG.L
1.1%
VSCGX
4.3%

Недвижимость

WMVG.L
0.7%
VSCGX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund

Часто сравнивают с WMVG.L:
WMVG.L с MVUS.LWMVG.L с PQVG.LWMVG.L с MVEW.LWMVG.L с MINV.LWMVG.L с AVGC.LWMVG.L с VHYD.LWMVG.L с VWRL.L
Часто сравнивают с VSCGX:
VSCGX с VSMGXVSCGX с VWINXVSCGX с VTINXVSCGX с VOOVSCGX с VFIAXVSCGX с AOMVSCGX с VTSAX

Доходность на риск

WMVG.L vs. VSCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMVG.L
Ранг доходности на риск WMVG.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMVG.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMVG.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMVG.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMVG.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMVG.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VSCGX
Ранг доходности на риск VSCGX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCGX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCGX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMVG.L c VSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMVG.LVSCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
2.34

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
3.29

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.44

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

4.04

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.40

12.16

-10.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMVG.L vs. VSCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMVG.L на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа VSCGX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMVG.L и VSCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMVG.LVSCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.34

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.81

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.76

-0.20

Просадки

Сравнение просадок WMVG.L и VSCGX

Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, что больше максимальной просадки VSCGX в -15.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и VSCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMVG.LVSCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.25%

-15.12%

-13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-3.72%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.09%

-11.04%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-11.04%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-0.08%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-2.99%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.23%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности WMVG.L и VSCGX

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что WMVG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMVG.LVSCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

1.81%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.03%

4.95%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.21%

6.43%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

8.13%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.14%

9.57%

+2.57%

Сравнение комиссий WMVG.L и VSCGX

WMVG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VSCGX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMVG.L и VSCGX

WMVG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund		5.27%5.50%11.03%5.23%2.79%4.18%3.28%2.62%3.81%1.65%2.43%3.21%
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WMVG.L and VSCGX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMVG.L и VSCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор