Сравнение WMVG.L с VSCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX).
WMVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. VSCGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности WMVG.L и VSCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMVG.L и VSCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.10% | 9.08% | 14.49% | 7.33% | -8.31% | 16.96% | -1.30% | 11.65% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | 1.13% | 4.83% | 13.60% | 7.08% | -4.90% | 7.05% | 8.23% | 10.21% |
Разные валюты инструментов
WMVG.L торгуется в GBP, в то время как VSCGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VSCGX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WMVG.L показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у VSCGX с доходностью 1.13%.
WMVG.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- —
VSCGX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 6.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMVG.L и VSCGX
WMVG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VSCGX в 0.12%.
Доходность на риск
WMVG.L vs. VSCGX — Ранг доходности на риск
WMVG.L
VSCGX
Сравнение WMVG.L c VSCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMVG.L | VSCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.03 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.46 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.46 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 5.30 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMVG.L | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.03 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.70 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.73 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между WMVG.L и VSCGX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMVG.L и VSCGX
WMVG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | 5.58% | 5.50% | 11.03% | 5.23% | 2.79% | 4.18% | 3.28% | 2.62% | 3.81% | 1.65% | 2.43% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок WMVG.L и VSCGX
Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, что больше максимальной просадки VSCGX в -15.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и VSCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMVG.L | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.25% | -30.62% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -5.19% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -20.15% | +4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -3.84% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -3.01% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.27% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMVG.L и VSCGX
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) имеют волатильность 2.77% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMVG.L | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 2.81% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 5.21% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 8.33% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.97% | 8.16% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.23% | 9.60% | +2.63% |