PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WMVG.L с MVEW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WMVG.L и MVEW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMVG.L и MVEW.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
0.80%9.08%14.49%7.33%-8.31%16.96%3.92%
MVEW.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)
-0.06%3.73%12.44%4.00%-0.60%18.17%-1.61%

Доходность по периодам

С начала года, WMVG.L показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у MVEW.L с доходностью -0.06%.


WMVG.L

1 день
0.70%
1 месяц
-3.30%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.46%
3 года*
9.99%
5 лет*
6.88%
10 лет*

MVEW.L

1 день
0.23%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.64%
1 год
0.06%
3 года*
6.69%
5 лет*
7.07%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WMVG.L и MVEW.L

WMVG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MVEW.L в 0.30%.


Доходность на риск

WMVG.L vs. MVEW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WMVG.L
Ранг доходности на риск WMVG.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMVG.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMVG.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMVG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

MVEW.L
Ранг доходности на риск MVEW.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEW.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEW.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEW.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEW.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEW.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMVG.L c MVEW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WMVG.LMVEW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.01

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

0.08

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.01

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

0.07

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

0.21

+1.30

WMVG.L vs. MVEW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMVG.L на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа MVEW.L равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMVG.L и MVEW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WMVG.LMVEW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.01

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.61

-0.05

Корреляция

Корреляция между WMVG.L и MVEW.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WMVG.L и MVEW.L

Ни WMVG.L, ни MVEW.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WMVG.L и MVEW.L

Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, что больше максимальной просадки MVEW.L в -10.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и MVEW.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WMVG.LMVEW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.25%

-10.07%

-18.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-7.09%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-10.07%

-5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-3.43%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-2.53%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.92%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности WMVG.L и MVEW.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) составляет 2.71%, в то время как у iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что WMVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVEW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WMVG.LMVEW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.88%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

5.95%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

10.14%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.98%

9.81%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

10.12%

+2.11%