Сравнение WMVG.L с MVEW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L).
WMVG.L и MVEW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WMVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. MVEW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WMVG.L и MVEW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMVG.L и MVEW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.80% | 9.08% | 14.49% | 7.33% | -8.31% | 16.96% | 3.92% |
MVEW.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | -0.06% | 3.73% | 12.44% | 4.00% | -0.60% | 18.17% | -1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, WMVG.L показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у MVEW.L с доходностью -0.06%.
WMVG.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- —
MVEW.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMVG.L и MVEW.L
WMVG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MVEW.L в 0.30%.
Доходность на риск
WMVG.L vs. MVEW.L — Ранг доходности на риск
WMVG.L
MVEW.L
Сравнение WMVG.L c MVEW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMVG.L | MVEW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.01 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.08 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.07 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 0.21 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMVG.L | MVEW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.01 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.72 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между WMVG.L и MVEW.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMVG.L и MVEW.L
Ни WMVG.L, ни MVEW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WMVG.L и MVEW.L
Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, что больше максимальной просадки MVEW.L в -10.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и MVEW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMVG.L | MVEW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.25% | -10.07% | -18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -7.09% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -10.07% | -5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -3.43% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -2.53% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.92% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMVG.L и MVEW.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) составляет 2.71%, в то время как у iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что WMVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVEW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMVG.L | MVEW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 2.88% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 5.95% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 10.14% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 9.81% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.23% | 10.12% | +2.11% |