PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WMVG.L с AVGC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WMVG.L и AVGC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMVG.L и AVGC.L


Разные валюты инструментов

WMVG.L торгуется в GBP, в то время как AVGC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WMVG.L показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у AVGC.L с доходностью 0.90%.


WMVG.L

1 день
0.04%
1 месяц
-4.37%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.24%
1 год
2.38%
3 года*
9.74%
5 лет*
6.73%
10 лет*

AVGC.L

1 день
0.54%
1 месяц
-5.03%
С начала года
0.90%
6 месяцев
5.73%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating

Сравнение комиссий WMVG.L и AVGC.L

И WMVG.L, и AVGC.L имеют комиссию равную 0.35%.


Доходность на риск

WMVG.L vs. AVGC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WMVG.L
Ранг доходности на риск WMVG.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMVG.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMVG.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMVG.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина

AVGC.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMVG.L c AVGC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WMVG.LAVGC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.97

WMVG.L vs. AVGC.L - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WMVG.LAVGC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

2.40

-1.85

Корреляция

Корреляция между WMVG.L и AVGC.L составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WMVG.L и AVGC.L

Ни WMVG.L, ни AVGC.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WMVG.L и AVGC.L

Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, что больше максимальной просадки AVGC.L в -6.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и AVGC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WMVG.LAVGC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.25%

-7.96%

-20.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-7.19%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-1.01%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности WMVG.L и AVGC.L


Загрузка...

Волатильность по периодам


WMVG.LAVGC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

11.73%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.97%

11.73%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

11.73%

+0.50%