Сравнение WMVG.L с AVGC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L).
WMVG.L и AVGC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WMVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. AVGC.L - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World IMI Index. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WMVG.L и AVGC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMVG.L и AVGC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.10% | 4.28% |
AVGC.L Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating | 0.90% | 24.84% |
Разные валюты инструментов
WMVG.L торгуется в GBP, в то время как AVGC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WMVG.L показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у AVGC.L с доходностью 0.90%.
WMVG.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- —
AVGC.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMVG.L и AVGC.L
И WMVG.L, и AVGC.L имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
WMVG.L vs. AVGC.L — Ранг доходности на риск
WMVG.L
AVGC.L
Сравнение WMVG.L c AVGC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMVG.L | AVGC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMVG.L | AVGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 2.40 | -1.85 |
Корреляция
Корреляция между WMVG.L и AVGC.L составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMVG.L и AVGC.L
Ни WMVG.L, ни AVGC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WMVG.L и AVGC.L
Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, что больше максимальной просадки AVGC.L в -6.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и AVGC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMVG.L | AVGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.25% | -7.96% | -20.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -7.19% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -1.01% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMVG.L и AVGC.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMVG.L | AVGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 11.73% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.97% | 11.73% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.23% | 11.73% | +0.50% |