PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMVG.L с PQVG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMVG.L с PQVG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L).

WMVG.L и PQVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WMVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. PQVG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return). Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WMVG.L и PQVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMVG.L и PQVG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		0.80%9.08%14.49%7.33%-8.31%16.96%-1.30%11.65%
PQVG.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		5.87%5.84%32.29%0.98%12.54%27.78%4.44%14.67%
Разные валюты инструментов

WMVG.L торгуется в GBP, в то время как PQVG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PQVG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WMVG.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у PQVG.L с доходностью 5.87%.

WMVG.L

1 день
0.70%
1 месяц
-3.30%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.46%
3 года*
9.99%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—

PQVG.L

1 день
1.19%
1 месяц
-2.28%
С начала года
5.87%
6 месяцев
6.56%
1 год
13.51%
3 года*
16.28%
5 лет*
15.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Часто сравнивают с WMVG.L:
WMVG.L с MVUS.LWMVG.L с MINV.LWMVG.L с MVEW.LWMVG.L с VSCGXWMVG.L с AVGC.LWMVG.L с VWRA.LWMVG.L с SSAC.L
Часто сравнивают с PQVG.L:
PQVG.L с IQSA.LPQVG.L с SPPY.DEPQVG.L с SPMOPQVG.L с TSGB.LPQVG.L с CSPX.LPQVG.L с DYNFPQVG.L с SPXP.L

Сравнение комиссий WMVG.L и PQVG.L

И WMVG.L, и PQVG.L имеют комиссию равную 0.35%.

WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
PQVG.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Доходность на риск

WMVG.L vs. PQVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMVG.L
Ранг доходности на риск WMVG.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMVG.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMVG.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMVG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PQVG.L
Ранг доходности на риск PQVG.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQVG.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQVG.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQVG.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQVG.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQVG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMVG.L c PQVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMVG.LPQVG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.95

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.39

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

2.04

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

7.69

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMVG.L vs. PQVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMVG.L на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа PQVG.L равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMVG.L и PQVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMVG.LPQVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.95

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.02

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.82

-0.27

Корреляция

Корреляция между WMVG.L и PQVG.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMVG.L и PQVG.L

WMVG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PQVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

TTM202520242023202220212020201920182017
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PQVG.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		0.85%0.82%0.82%1.61%1.77%0.87%1.59%1.41%1.30%0.72%

Просадки

Сравнение просадок WMVG.L и PQVG.L

Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, что больше максимальной просадки PQVG.L в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и PQVG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WMVG.LPQVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.25%

-25.88%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-10.27%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-17.44%

+2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-2.28%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-4.24%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.72%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WMVG.L и PQVG.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) составляет 2.71%, в то время как у Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что WMVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMVG.LPQVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.72%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

8.14%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

14.24%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.98%

14.95%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

16.35%

-4.12%