Сравнение WMVG.L с VWRL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L).
WMVG.L и VWRL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WMVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. VWRL.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WMVG.L и VWRL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMVG.L и VWRL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.80% | 9.08% | 14.49% | 7.33% | -8.31% | 16.96% | -1.30% | 11.65% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | -0.33% | 13.99% | 19.59% | 15.61% | -8.44% | 20.04% | 12.13% | 15.02% |
Доходность по периодам
С начала года, WMVG.L показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у VWRL.L с доходностью -0.33%.
WMVG.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- —
VWRL.L
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMVG.L и VWRL.L
WMVG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWRL.L в 0.22%.
Доходность на риск
WMVG.L vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск
WMVG.L
VWRL.L
Сравнение WMVG.L c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMVG.L | VWRL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.34 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.84 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.28 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.59 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 9.86 | -8.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMVG.L | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.34 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.82 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.89 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между WMVG.L и VWRL.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMVG.L и VWRL.L
WMVG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.39% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.85% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок WMVG.L и VWRL.L
Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, что больше максимальной просадки VWRL.L в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и VWRL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMVG.L | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.25% | -24.98% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -10.11% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -17.48% | +2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -4.04% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -3.33% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.86% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMVG.L и VWRL.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) составляет 2.71%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что WMVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMVG.L | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 4.51% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 8.19% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 13.74% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 12.89% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.23% | 14.25% | -2.02% |