Сравнение WMTI с TSMY
WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WMTI и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 38.71%.
WMTI
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -10.06%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- 38.71%
- 6 месяцев
- 41.54%
- 1 год
- 91.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMTI и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 3.02% | 9.78% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 38.71% | 1.81% |
Correlation
The correlation between WMTI and TSMY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMTI vs. TSMY — Ранг доходности на риск
WMTI
TSMY
Сравнение WMTI c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMTI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.59 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок WMTI и TSMY
Максимальная просадка WMTI за все время составила -17.24%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMTI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.24% | -31.15% | +13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.01% | -0.17% | -12.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -5.50% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и TSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMTI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.22% | 28.87% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.22% | 33.19% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 33.19% | -4.97% |
Сравнение комиссий WMTI и TSMY
И WMTI, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и TSMY
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.14%, что меньше доходности TSMY в 52.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 52.87% | 56.76% | 13.71% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 21.14% | 3.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WMTI and TSMY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WMTI and TSMY have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSMY has the higher dividend yield at 52.87%, compared with 21.14% for WMTI.
They also come from different issuers: REX and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для WMTI и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор